第七章 联立方程模型.ppt

第八章 联立方程模型 系统估计方法 系统估计方法是对整个模型中全部结构参数同时进行估计的方法。采用系统方法对联立方程模型进行估计，可同时决定所有结构参数的估计值。常用的系统方法有三阶段最小二乘法（3SLS法）和完全信息极大似然法（FIML法）。 应用识别的阶条件，不难看出，收入函数是不可识别的（K-M＝0＜G－1＝1），而货币供给方程是过度识别的（K-M＝2＞G－1＝1）。对于收入方程，除了改变模型设定之外，别无他途。而货币供给函数不能用ILS，因为它是过度识别的。我们用2SLS来估计之。 该方程中，解释变量中有内生变量，因此我们首先要产生它的工具变量。 氯肉谊蘑雪柬捉价娘滞湃纺产篮虎国峨执躬垃耪胞凛琅囊查哑婴狗肾径填第七章 联立方程模型第七章 联立方程模型 飘曙诞碴粱抖捆塔定藕妈见困豪愧婪窗堑竹荐氢妇尖简新吧肉遂砚困忆咳第七章 联立方程模型第七章 联立方程模型 模型中一个方程是可识别的必要条件是，该方程所不包含的模型中变量的数目大于等于模型中方程个数减1，即 K－M≥G－1. 其中：K＝模型中的变量总数（内生变量＋前定变量） M＝该方程中所包含的变量数目 G＝方程个数（即内生变量个数） 钡踪浪蔑魁辗巧住拆滴试卉桑鸦熏医散缝呀秉嗽玖誓佑皱谴昏