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概 率 论 第四章 随机变量的数字特征 关键词： 数学期望 方差 协方差 相关系数 问题的提出： 在一些实际问题中，我们需要了解随机变量 的分布函数外，更关心的是随机变量的某些特征。 例： 在评定某地区粮食产量的水平时，最关心的 是平均产量； 在检查一批棉花的质量时，既需要注意纤维的 平均长度，又需要注意纤维长度与平均长度的 偏离程度； 考察杭州市区居民的家庭收入情况，我们既知 家庭的年平均收入，又要研究贫富之间的差异 程度。 解：计算甲的平均成绩： 计算乙的平均成绩： 所以甲的成绩好于乙的成绩。 §1 数学期望 定义： 定义： 例1： 例2：有2个相互独立工作的电子装置，它们的寿命 服从同一指数分布，其概率密度为： 若将这2个电子装置串联联接 组成整机，求整机寿命N(以小时计)的数学期望。 解： 例3：设一台机器一天内发生故障的概率为0.2，机器发生 故障时全天停工。若一周5个工作日里无故障，可获 利10万元；发生一次故障获利5万元；发生2次故障 获利0元，发生3次或以上故障亏损2万元，求一周内 期望利润是多少？ 例4： 例5： 例6： 例7：设随机变量(X,Y)的概率密度为： 数学期望的特性： 证明： 例9：一民航送客车载有20位旅客自机场出发，旅客有10 个车站可以下车，如到达一个车站没有旅客下车就 不停车，以X表示停车的次数，求 (设每位旅客在各个车站下车是等可能的，并设各旅 客是否下车相互独立) 例10： §2 方差 设有一批灯泡寿命为：一半约950小时，另一半约1050小时→平均寿命为1000小时； 另一批灯泡寿命为： 一半约1300小时，另一半约700小时→平均寿命为1000小时； 问题：哪批灯泡的质量更好？ 定义： 对于离散型随机变量X， 例1：设随机变量X具有数学期望 例2：设随机变量X具有0-1分布，其分布律为： 解： 例3： 解： 例4： 例5：设随机变量X服从指数分布，其概率密度为： 方差的性质： 证明： 例6： 例7： 解： 例8：设活塞的直径(以cm计) 汽缸的直径 X,Y相互独 立，任取一只活塞，任取一只汽缸，求活 塞能装入汽缸的概率。 表1 几种常见分布的均值与方差 §3 协方差及相关系数 对于二维随机变量(X,Y)，除了讨论X与Y的数学期望和方差外，还需讨论描述X与Y之间相互关系的数字特征。这就是本节的内容。 定义： 协方差的性质： 例1：设X,Y服从同一分布，其分布律为： X -1 0 1 P 1/4 1/2 1/4 已知 ,判断X和Y是否不相关？是否 不独立？ 例3：设X,Y相互独立服从同一分布，方差存在， 记U=X-Y,V=X+Y,则随机变量U与V是否一 定不相关，是否一定独立？ §4 矩、协方差矩阵 利用协方差矩阵，可由二维正态变量的概率密度推广，得到n维正态变量的概率密度。 n维正态变量具有以下四条重要性质： 复习思考题 4 1.叙述E(X)和D(X)的定义。 4.试述计算随机变量X的函数g(X)的数学期望E[g(X)]的两种方法。 5.设X～N(μ,σ2),用如下两种方法求E(X2)： (1)E(X2)=D(X)+[E(X)]2=σ2+μ2； (2) E(X2)=E(X.X)=E(X). E(X)=μ2； 两种结果不一样，哪一种错？为什么？ 6.设X和Y为两随机变量，且已知D(X)=6, D(Y)=7, 则D(X－Y)=D(X)－D(Y)=6－7=－10,这与任意一个随机变量的方 差都不小于零相矛盾，为什么？ 7.考虑100包水泥的总重量Y用以下两种方式表示： (1)设第i袋水泥的重量为Xi , i=1,2,…,100, 由题意知, Xi ～N(50,2.52),Y=∑Xi , 则Y～N(100*50,100*2