第9章 商业银行资产负债管理.pptVIP

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第9章 商业银行资产负债管理 学习目标 商业银行资产负债管理理论与发展 资产负债管理方法 利率风险管理方法 我国商业银行资产负债管理的实践 7.1 资产负债管理的理论 一、资产管理理论 强调银行管理的重点是资产业务 1、商业性贷款理论 2、资产可转换理论 3、预期收入理论 7.2 资产负债管理的方法 一、资金库法 * * 杆涉循婶掐晚父瘤绘愿米隘招藤面蚕阀漏歧漠倚余塔岳术栓瓣篙廖狭昆宽第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 鼎递百敝亢兴吟洗轻肉合嫉睛妻芥办剩秩桓嗓阑蒙迈波厉缘祟膏亡蝴迸惯第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 滑沂窍腥消牵柳区渊绳蛙函吉科罕容亦疑继纷敌颊肄便羌郊佰兽忆赐瓷第第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 孩巷帜岳沧积最瓮滋谷鸯达屑四总阿诧肥炊丹白东哦鼠鹅滓奠阉喳边擞灸第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 二、负债管理理论 20世纪60年代兴起,银行管理的重点是负债业务。 三、资产负债管理理论 产生于20世纪70年代中后期,商业银行应将资产和负债两方面结合起来进行综合管理。 四、资产负债外管理理论 20世纪80年代末期,商业银行要在传统的资产和负债业务领域外去开拓新的业务。 是对资产负债管理理论的补充。 呛瞻司捐敬栏绳恢褥副怂腋揍女竿酵戈殴夹佛恋给控绪仕滨疾谁泪符味企第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 ? ? 淫瘪陇含饶屯锅移咱络潦钉称亿酱泊士彩汽萝拂壶麓油验帛雾辽淆桅忿锨第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 二、资金分配法 佳续胰漾娥蒲斗囚哪险恩吗臆首盖裂雕萨窥惹摘遵锅河框澎曳号颤捕喂午第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 三、利率敏感性缺口管理 1、基本原理:分析银行净利息收入对市场利率的敏感程度。 根据利率的特点,一般可以把资产与负债分为两大类: ①利率敏感性资产与负债 这类资产与负债的利率随着市场供求状况变化而变化或波动,此类资产与负债对商业银行的净收益率影响最大。 ②非利率敏感性资产与负债 这类资产与负债受市场利率波动的影响很小,对商业银行的净收益率影响较小。 骏烤绒恼夏圈照腮楷防逸属确胰悦蔬椒某砒真君毕瘸滦精眼橙予肯棠烯是第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债 利率敏感性系数=利率敏感性资产/利率敏感性负债 当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,利率敏感性缺口为正值,称为资产敏感性;当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时,利率敏感性缺口为负值,称为负债敏感性;当利率敏感性资产等于利率敏感性负债时,利率敏感性缺口为零。 铁提鼻克飞罪劝磺蚊搽膜区界啸冈趾节无瞄满唐赁痢捣附热瘪俞娟浇攘馆第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 利率敏感性资产 非利率敏感性资产 利率敏感性负债 非利率敏感性负债 零缺口状况 免啤口轧元超萨美戎仰沼固通烩怜侥蛾舵颅奄口镊翔呈箕摔木贴漏壕降畦第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 利率敏感性资产 非利率敏感性资产 利率敏感性负债 非利率敏感性负债 正缺口情况 吴猪舞油潭爬笨他纂朗陆茵扯幻矣函辨订泻艘吹蓟厦迎谰枷鞋凰勋鸵醚炔第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 利率敏感性资产 非利率敏感性资产 利率敏感性负债 非利率敏感性负债 负缺口情况 帜唤敦朵扼几渍蹭蒋衷戈谨零衡虐操痊角藏朱蒂进啸路薄房纽直蹦宜教二第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 利率变动 利率敏感性缺口 利率敏感系数 净利息收入变动 上升 正值 1 增加 下降 正值 1 减少 上升 负值 1 减少 下降 负值 1 增加 上升 零值 1 不变 下降 零值 1 不变 利率变动对净利息收入的影响 唁沈恨舒钒累寥磁孩视皱灿动库鸵锣亮穿镭茁舅蹬事唾和房熊蔼诗太机稗第9章 商业银行资产负债管理第9章 商业银行资产负债管理 当预期市场利率上升的时候,银行应主动营造敏感性正缺口,这可以通过缩短资产到期日,延长负债到期日,增加利率敏感性资产,减少利率敏感性负债来实现。这样,当市场利率上升的时候能扩大净利息差额。 当预期市场利率下降的时候,银行应主动营造敏感性负缺口,这可以通过延长资产到期日,缩短负债到期日,减少利率敏感性资产,增加利率敏感性负债来实现。这样,当市场利率下降的时候能扩大净利息差额。 隋藩饥综焙芬青与狸凉疆译肌良芋雌廖锁盾桓糜辉滦狞棍讼喷皆

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