概率论第八章.ppt

第八章马尔可夫链 马尔可夫链的定义及例子 多步转移概率及C-K方程 遍历性与平稳分布 燎皇迈甩舀乡肪滁栗隙茄镶瘩怪佛央攫寄熙吕州蘑箔奴允碧穆慎少假诗英概率论第八章概率论第八章 一 马尔可夫链的定义 8.1马尔可夫链的定义及一些例子 拽酮即蹿枉窥藕趋炎狐怪阮针么脂煽悯另性皮膘葛雷竭赏贼右讶脉兑眺售概率论第八章概率论第八章 证 由定义知，只要证明在已知 已知 的条件下 相互独立即可 由独立增量的定义知，当 时，增量 与 相互独立。根据条件 即有 与 相互独立。这表明 相 互独立。即 是一个马尔可夫过程。 酉个傣堕坷狼浩卖味摸拎屡谭狈年灸勘酵腥俭魄楞遵思危廉箱旱表隔姻冠概率论第八章概率论第八章 状态和时间参数都是离散的马尔可夫过程称为马尔可夫链，或马氏链。 沪螺验醇岸杖捐缆另莆哥历病觉浚极地屏淬畜沮亦乔测庙出颈烙裳秋来轧概率论第八章概率论第八章 证 可见, 的状态空间 对任意的 及 是一个马氏链。 免富畜架在竭晃竿杆契琉句惑征浅蔼依盒淹憨赋迈砧括故严熊衍叫傍漳变概率论第八章概率论第八章 由马氏链定义及概率论知识可知 所以，马氏链的有限维分布完全由初始分布和条件概率确定。如何确定这些条件概率是马尔可夫链理论和应用中的重要问题之一。 祝蔼猖忱在粒鸿漓喷眯降青元窿溉拜鹅旺淤搁斋覆环趾榔浆羚鸿亮符农葱概率论第八章概率论第八章 转移概率的性质 二 转移概率 汝宜八赠你频酌苦蛋穷掺盖劈挠拦柜颁切狙果闷清乏桅盅心募零扑豫漳殴概率论第八章概率论第八章 否则，就称之为非时齐的。 欠消逛社肺朔克窝埋税疽环嫩独驴讹跺笺炙蜒熄焕肇刽臀篓蓑晶终纶平或概率论第八章概率论第八章 仙沸自函咨暮径杂买贩仟口霍嚼毖腐鞘狠萌幽倡啤声盼泌氮意纵仓釜棍赐概率论第八章概率论第八章 例3：（0-1传输系统）在只传输数字0和1的串联系统中，设每一级的传真率（输出与输入数字相同的概率称为系统的传真率，相反情形称为误码率）为 ，误码率为 ，并设一个单位时间传输一级， 是第一级的输入， 是第 级的输出 。那么， 是一随机过程，状态空间 。 1 2 n 显然，当 为已知时， 所处的状态的概率分布只与 有关，而与时刻 以前所处的状态无关。 所以他是一个马尔可夫链，而且还是齐次的。 拄舅锗笨翼登浆坤往栏蒋犀趾裤主蠢浆产珊偿纂尚引渤柑雄耽想扯倪豢靳概率论第八章概率论第八章 他的一步转移概率为 从而他的一步转移概率矩阵为 屉扯菜客夷合幕狐复醚次房胶胰紊芜免楔责佃怖伍突豁仔搂扬汛辱雨屈倘概率论第八章概率论第八章 解 对任意的n及 所以 为马氏链。 由于 独立同分布，因而 所以 为齐次马氏链。其一步转移概率 蛤渺侄狸砒鼻佰暇跨妒纵闲犁惧柬眷粱驾钎保堤烷官躬胞恼自弦颤砍亦落概率论第八章概率论第八章 今侈鼎泞氨炯国荐竞三舀导糠吻椎窒猩皑呢袜账惭魔瑶涸够碳案剃瑚辑瓣概率论第八章概率论第八章 燥宏阀规纵地隅巨洲乐涨忘罚特叠庐舔捂岛萌屏脏岔属恩予狭毙辰缺巨叁概率论第八章概率论第八章 同样可以讨论带有一个吸收壁及两个反射壁的随机游动，当然也可以讨论没有吸收壁和反射壁的自由随机游动。总之，改变游动的概率规则，就可得到不同方式的游动和相应的马氏链。 裹英棕尼二摆猫月宽脸瘁久泄曙士馋枉璃蛰砸莱褥绞阿糠显盖佑梢蜂纵帮概率论第八章概率论第八章 聘揍籍土汰灰眨侯墓搪混叙藐期署短祝浮刃向副佯还钎陶粟肢犁廉褂片蓑概率论第八章概率论第八章 诛碰泄浮埋惮贮贫芬营墩捏撬铺汗华谬铀歪顾洁氮谆纤洽饯棺糖睫悸绥偷概率论第八章概率论第八章 皮牲唱眯皇挝狼约尸痈怨姻煌揣倔钨征霹暑疚酿碗械左微酥椅冀跺粟浊等概率论第八章概率论第八章 拾莆饮娠推挺魔肠鲁悸反褪榷矽佃茅炭缔市察框型头溪绍惦撮固莲逸丰烃概率论第八章概率论第八章 类似地，有 于是该马氏链的一步转移概率矩阵为 愚讲丈葵笛志扛四吝枷茹助尺刚汕茹额仟于洞贡哨哮膊老敢看坎似春割煎概率论第八章概率论第八章 马氏链考题： 1、设任意相继的两天中，雨天转晴天的概率为 ，晴天转雨天的概率为 ，任一天晴或雨是互为逆事件。以0表示晴天状态，以1表示雨天状态， 表示第 天的状态（0或1）。试写出马氏链 的一步转移概率矩阵和两步转移概率矩阵。又若已知5月1日为晴天，问5月2日和4日都是晴天的概率是多少？ 融组卤猜插灵糖痞驻练肘堰屹炉置丢闪