第三章随机过程的功率谱密度讲解.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 带通型带限白噪声自相关函数： 图 3-24 带通型带限白噪声自相关函数 3.5.2 色噪声 图 3-24 色噪声 例3-5 若 为宽平稳噪声信号，其自相关函数为 式中A为常数。求其功率谱密度。 解：由维纳－辛钦定理 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 因为 ，有 由于 扩展比 要大一些， 因此 能描述相关程度 (b) (a) 图 3-14 自相关时间 自相关时间定义： 通常，当 时，可认为 与 的相关性已经很弱，实际上已经不相关了。 3.3.2 等效功率谱带宽 (a) (b) 图3-15 和 的样本函数曲线 相同的数学期望 相同的方差 (a) (b) 图3-15 功率谱 因为 ，且 所以 能描述出随机过程起伏程度 图3-15 等效功率带宽 等效功率带宽定义： 通常， 说明了 中起伏的最高频率。 3.3.3 时间带宽乘积 变化缓慢， 变化快， ； 起伏频繁程度低， 变化起伏频繁程度高， 。 时间带宽乘积： (a) (b) 图3-16 和 的样本函数曲线 相同的数学期望 相同的方差 常数 例3-3 设随机过程 的自相关函数为 试求该随机过程的自相关时间和等效功率谱带宽。 解：由自相关函数定义 等效功率谱带宽 例3-4 已知平稳过程 的谱密度为 求 的自相关函数，自相关时间和等效带宽。 解：由自相关函数与功率谱关系有 图 3-17 例3-4 §3.4 联合平稳过程的互功率谱密度 自相关函数反映随机过程在不同时刻的关联程度。 互相关函数反映多个随机过程在不同时刻的关联程度。 功率谱密度函数 互功率谱密度函数 3.4.1 互功率谱 随机过程的样本函数不满足傅立叶存在的绝对可积和能量可积条件。 采取截断函数规范化随机信号，使之满足傅立叶变换条件。 保留有限区间的数据 置其它区间为0 图 3-18 样本函数及截断函数 保留有限区间的数据 置其它区间为0 截断函数 和 满足傅立叶变换的绝对可积和能量有限条件，即 傅立叶变换分别为 在时间范围 内， 和 的互功率为 据巴塞伐定理 用 代换 ，则有 互功率也可表示为 由于 和 具有随机性， 、 和 也具有随机性； 为消除单一样本的随机性，采取样本的统计平均来得到随机过程 和 的互功率。 将时间范围扩展至 ，即 设 则 互功率谱密度 3.4.2 互功率谱的物理意义 设实随机过程 ，它由两随机过程 和 相加： 自相关函数为 对自相关函数取时间平均 则 的功率谱密度为 是 和 绞联、耦合部分在频率空间上的表现。 3.4.3 互功率谱与互相关函数的关系 1.两个随机过程 和 的互相关函数 和互功率谱 之间满足 其中 证明：根据互功率谱定义有 由傅立叶变换 2. 若随机过程 和 联合平稳，互相关函数 和互功率谱 之间满足 证明：据联合平稳过程的性质，有 将其带入一般关系式，就可得此关系。 3.4.4 互功率谱性质 1. 2. 3.若随机过程 和 正交，则 4.若随机过程 和 不相关，且的均值为常数 ，则 §3.5 白噪声和色噪声 按功率谱密度函数的形状，可分为白噪声和有色噪声； 白噪声可分为理想白噪声和带限白噪声。 功率谱 函数形状 理想白噪声 带限白噪声 (a) (b) 图 3-19 色噪声(a)和白噪声(b) (a) (b) 图 3-20 理想白噪声(a)和带限白噪声(b) 3.5.1 理想白噪声 定义： 若 为一个具有零均值的平稳随机过程，其功率谱密度均匀分布在 的整个区间，即 其中 为一正实数，则称 为白噪声过程简称白噪声。 白噪声的自相关函数