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paperrater 近来要写个论文，需要下载一些参考文献，但是在中国知网，万方，维普等文献检索网站上只能查看论文摘要，无法下载全文，怎么办呢，于是就开始了百度论文免费全文下载方法的艰苦历程，终于有所收获，找到了一些方法，但是这些方法大部分都已经失效了，无法使用。不过，最终还是让我找到了一个比较好的工具，通过这个工具可以很方便的下载论文全文，解决了paperrater的问题。 下面就为大家介绍一下这个方法，亲测可用。 其实也很简单 首先，下载一个软件，软件地址： /soft/detail/39244.html 或者：/ 此软件为绿色软件，下载后不用安装，直接解压缩打开 文献检索浏览器。 下图是软件界面： 里面有大量的中英文数据库可供大家使用，下面以知网为例给大家做个演示，其它数据库的使用方法与此类似，首先打开知网数据库 选择一个入口 输入搜索词，搜索 点击标题下载 是不是很简单啊，paperrater的问题是不是就这样很简单的解决了啊？ 这个文献检索浏览器不仅有中国知网免费入口，还有万方，维普，龙源，读秀等数据库的免费入口。 那么问题来了，这个浏览器可以免费使用吗，答案是不能免费使用。 不过注册费用很低，不过就是一瓶饮料钱，不过我认为和大家东奔西走花费很大的精力自己去寻找这些免费入口比起来，简直是太划算了。 好了，下面大家可以测试检索一下下面这篇示例文章，看看是否好用。 我国可转换债券市场的定价及实证研究--《华中科技大学》2004年博士论文 可转换债券定价高低直接影响到发行人的融资成本和投资人的获利空间。我国的可转债市场近几年来发展迅速,选择一种适用于我国现状的可转债定价模型既是投融资者迫切的愿望,也是我国资本市场发展的急切需要。 我国的可转债市场自从成立以来,已有许多对于可转换债券的定价研究。但是在研究方法上存在一些误区。主要有以下几个方面:第一,学术论文普遍套用国外的模型,虽然在理论上有一定的参考价值,但是不太尊重我国的实际情况;第二,各个证券机构的研究报告偏向于研究定性的转债条款,缺乏定量研究;第三,从已有的实证研究来看,可转债的选择比较单一,通常选定的是表现较好的几只转债,缺少对于整个转债市场的分析。另外样本数据跨越的时段比较短,一般是几天,最多也不超过一年, 因此不太具备说服力。为打破以上误区,本文进行了以下研究: 首先介绍了可转债的概念,阐述了我国可转债的发行、上市及交易程序。通过与海外的可转债市场的比较,我们发现,我国可转债的缺陷在于我国资本市场的大环境欠佳,根本上还是制度原因造成的。接着本文给出了两种简单的可转债的定价方法。而对于精确的定价,我们则根据衍生证券的无套利定价原理,推导出可转债的价值方程进而根据数值算法进行求解。二项式算法是通常应用于期权定价和可转债定价的一种数值算法,因为该方法无需用到价值方程,简单准确而为业内人士广泛采用。本文就二项式算法的原理,精度以及几种版本的二项式方法等作了详细的介绍。 在以上分析基础上,本文讨论了目前我国上市可转债的共性和特性。通过对可转债条款的比较分析,得出了一般性的投资策略。为精确定价,本文归纳和分析了我国可转债市场中采用的几种典型的模型,即简单组合模型、有限差分模型和二项式方法,并结合具体计算实例,对其定价方法的假设、原理及算法进行了比较。 最后本文对我国可转债市场进行了实证研究。研究中采用2003年7月1日至2004年7月1日每周收盘数据,用组合模型和二项式模型对深沪股票交易所上市的22只可转债进行了理论定价。通过比较和讯网提供的理论值、组合模型理论值和修正二项式模型理论值三种可转债理论价值与实际市场观测价格之间的偏差,进而寻求可转债市场的内在规律。实证结果发现现阶段我国的可转债市场并不存在明显的套利机会,存在一定的风险;二项式方法产生的理论值最接近实际值,尤其对于实值可转债更是如此。 总的来说,本文研究工作中的创新点有以下几个方面: WP=5 第一,在样本和数据方面,通盘考虑了现阶段我国各类上市可转债的性质及特点。鉴于国内对可转债的实证研究多集中于个别优质可转债,而对整个可转债市场的分析较少的事实,本文选择了行业、流动性和所处时期各异的22只可转债作为研究对象,根据不同条款的可转债分析我国可转债市场的规律,进而确定正确投资策略。所得结论对于发行可转换的公司和投资可转债的机构具有一定的参考价值。 第二,在模型的选择方面,采用了改进的二项式模型,主要是对于我国目前采用的波动率、折现率、利率以及二项式步长