南开大学计量经济学第章异方差.pptVIP

Review：学习重点 了解线性回归分析的逻辑。 掌握统计量之间的内在关联。 掌握拟合优度和显著性检验。 根据表达式，正确解释经济含义。 能根据已知信息计算点预测和预测区间。 单方程回归分析的逻辑 Yi=?0+?1Xi+ui (i=1,2,3…,n) （1）随机误差项具有０均值和同方差: E(ui)=0 i=1,2, …,n Var (ui)=?u2 i=1,2, …,n （2）随机误差项在不同样本点之间是独立的，不存在序列相关： Cov(ui, uj)=0 i≠j i , j = 1,2, …,n （3）随机误差项与解释变量之间不相关： Cov(Xi, ui)=0 i=1,2, …,n （4）随机误差项服从０均值、同方差的正态分布： ui~N(0, ?u2 ) i=1,2, …,n （5）解释变量X是确定性变量，不是随机变量；解释变量之间互不相关。 重要提示 几乎没有哪个实际问题能够同时满足所有基本假设； 通过模型理论方法的发展，可以克服违背基本假设带来的问题； 违背基本假设问题的处理构成了单方程线性计量经济学理论方法的主要内容： 异方差问题（违背同方差假设） 序列相关问题（违背序列不相关假设） 共线性问题（违背解释变量不相关假设） 随机解释变量（违背解释变量确定性假设） 第五章 异方差 §5.1 基本概念、类型及来源 §5.2 异方差的后果 §5.3 异方差的检验(G-Q、White、Glejser) §5.4 异方差的修正（GLS、WLS） §5.5 案例 §5.1.1 基本概念 ? 同方差情形： 同方差性假定的意义是指每个?i围绕其0均值的变化，并不随解释变量Xi的变化而变化，不论解释变量观测值是大还是小，每个?i的方差保持相同，即 ?u2 =常数 同方差→异方差 在该模型中，?i的同方差假定往往不符合实际情况。对高收入家庭来说，储蓄的差异较大；低收入家庭的储蓄则更有规律性（如为某一特定目的而储蓄），差异较小。因此，?i的方差往往随Xi的增加而增加，呈单调递增型变化。 递增型异方差： 递减型异方差： （1）单调递增型： ?i2随Xi的增大而增大； （2）单调递减型： ?i2随Xi的增大而减小; （3）复 杂 型： ?i2与Xi的变化呈复杂形式。 §5.1.3 异方差的来源 （2）有时异方差来源于测量误差和模型中被省略的一些因素对被解释变量的影响。 （3）用分组数据来估计模型也容易带来异方差。 §5.2 异方差的后果 思考题：判断正误 当异方差出现时，OLS估计量是有偏的非有效的。 如果异方差呈现，则惯用的t 和F检验无效。 在异方差的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误差。 如果OLS回归的残差中表现出系统样式，说明数据中有异方差。 任何一般性的异方差检验都无法独立于误差项与某一变量相关的假定。 §5.3.1 定性分析（图示法） §5.3.2 White 检验 §5.3.3 Goldfeld-Quandt 检验 §5.3.4 Glejser 检验 检验方法的共同思路 既然异方差性就是相对于不同的X，U具有不同的方差，那么： 检验异方差性，也就是检验U的方差与X之间的相关性及其相关的“形式”。 各种检验方法正是在这个思路下发展起来的。 §5.3.1 图示检验法 1、用X-Y的散点图进行判断 2、利用e残差图做初步判断 §5.3.2 White检验 通过一个辅助回归式构造 ?2 统计量进行异方差检验。以二元回归模型为例： ① 首先对yt = ?0+?1xt1+?2 xt2+ut 进行OLS回归，求残差 。 ② 做如下辅助回归式， =?0+?1xt1+?2xt2+?3xt12+?4xt22+?5xt1xt2+vt 注意，上式中要保留常数项。求此辅助回归式的可决系数R2。 ③ White检验的零假设和备择假设是 H0: ut不存在异方差； H1: ut存在异方差。 ④ 在不存在异方差假设条件下，统