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金融工程领导人 —Paul Wilmott 博士简介 基本情况 Paul Wilmott 博士，著名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。 Paul Wilmott博士是国际的金融工程皇家的研究研究领域包括衍生品，风险管理和数量金融工程牛津大学Empirica Laboratory Ltd的主管，并且是对冲基金Caissa Capital的创始者与合伙人。在他的领导下，Caissa Capital持续盈利并一度成为全球最大的波动率套利基金之一，创下同行中回报最高的纪录。他还曾担任多家软件公司的Origenes，与Siembra等等。 学术背景 1978年-1981年 以全校第二名的成绩毕业于牛津大学圣凯瑟琳学院，获数学学士学位。 1981年-1985年 牛津大学圣凯瑟琳学院 获数学博士学位。 工作履历 2002/10-至今 CQF数量金融工程项目领导人。 2002/05-2005/03 Caissa Capital对冲基金管理公司（纽约百慕大）合伙人，负责风险管理，衍生品定价模型，波动性预测。 1999年-至今 牛津大学继续教育系数学金融学术指导，牛津大学数学金融学历项目创始人。 1997年-1999年 牛津大学“数学金融组织”创始人与领导人。 1996年-至今 Wilmott Associates创始人与领导人，客户包括花旗银行，日本野村证券，IBM，英国电信，米兰银行等世界著名机构。 1991/10-1999/09 在牛津大学，帝王理工学院与英国皇家学会担任大学研究员，担任36名大学生与5名博士后的导师。 1991/06-1991/10 伦敦帝国理工学院SERC实验室高级研究员。 1986/01-1989/07 牛津大学SERC实验室博士后研究员。 1985/01-1989/12 牛津大学Admiralty研究基地博士后研究员，牛津大学伍斯特学院中级研究员，牛津大学圣凯瑟琳学院，圣体节学院与耶稣学院讲师，耶鲁大学访问学者，比勒陀利亚大学大学客座教授。 学术著作 1. 《期权定价：数学模型与计算》(与J.N.Dewynne与S.D.Howison合著) 牛津大学金融出版社 (1993)。 2. 《金融衍生品中的数学：学生入门用书》 (与J.N.Dewynne与S.D.Howison合作) 剑桥大学出版社(1995)。 3. 《金融中的数学模型》 (与S.D.Howison和F.P.Kelly合著) Chapman and Hall出版社 (1995)。 4. 《衍生品：金融工程理论与实践》 John Wiley and Sons出版社 (1998)。 5. 《Paul Wilmott讲数量金融》 John Wiley and Sons 出版社(2000)。 6. 《Paul Wilmott 数量金融入门》 John Wiley and Sons出版社 (2001)。 7. 《数量金融新趋向》 (与H.Rasmussen合著) John Wiley and Sons出版社 (2001)。 8. 《Wilmott经典著作1》John Wiley and Sons出版社 (2004)。 9. 《奇异期权定价与高级Lévy模型》 (与W.Schoutens和A. Kyprianou合著) John Wiley and Sons出版社 (2005)。 10. 《Wilmott经典著作2》 John Wiley and Sons出版社 (2005)。 11. 《Wilmott数量金融（第二版）》 John Wiley and Sons出版社 (2006)。 12. 《数量金融常见问题》John Wiley and Sons出版社 (2006)。 学术论文 （部分） 1. 《偏爱奇异期权》 (与J.N.Dewynne合著) 《风险》 6 (3) 38—46 (1993)。 2. 《财产价格移动平均数资产》(与C.Atkinson合著) 英国数学与应用学院J. Math. Bus. Ind. 4 331—341 (1993)。 3. 《成本计算》. (与A.E.Whalley合著) 《风险》 6 (10) 59—66 (1993)。 4. 《美式期权定价中的一些数学结果》 (与J.N.Dewynne, S.D.Howison和I.Rupf合著) Euro. J. Appl. Math.4 381—398 (1993)。 5. 《单一要素利率模型》 (与R.Klugman合著) Proc. 7th Euro. Conf. Math. Ind. 419—426 (1994)。 6. 《奇异金融期权》(与J.