浙大宁波理工学院计量经济学第五章 虚拟变量(Dummy Variable).pptVIP

2、乘法方式 许多情况下：往往是斜率就有变化，或斜率、截距同时发生变化。 斜率的变化可通过以乘法的方式引入虚拟变量来测度。 例：根据消费理论，消费水平C主要取决于收入水平Y，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发生变化，尤其是在自然灾害、战争等反常年份，消费倾向往往出现变化。这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。 在所设定的计量经济模型中，将虚拟解释变量与其他解释变量相乘作为新的解释变量出现在模型中，以达到其调整设定模型斜率系数的目的。 乘法形式引入虚拟解释变量的主要作用：①两个回归模型之间的比较；②提高模型对现实经济现象的描述精度。 第五章 虚拟变量5.6 同时含有虚拟变量和定量变量的模型 例：随着收入水平的提高，家庭教育费用支出的边际消费倾向可能会发生变化。为了反映定性因素对斜率的影响，可以用乘法方式引入虚拟变量，将家庭教育费用支出函数取成： 虚拟变量对斜率的影响 第五章 虚拟变量5.6 同时含有虚拟变量和定量变量的模型 斜率差异 这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。 如，设 消费模型可建立如下： 第五章 虚拟变量5.6 同时含有虚拟变量和定量变量的模型 假定E(?t)= 0，上述模型所表示的函数可化为： 正常年份： 反常年份： 第五章 虚拟变量5.6 同时含有虚拟变量和定量变量的模型 一般方式 实际应用中，一般是直接以加法和乘法方式引入虚拟变量，然后再利用t 检验判断其系数是否显著的不等于零，进而确定虚拟变量的具体引入方式。 第五章 虚拟变量5.6 同时含有虚拟变量和定量变量的模型 第五章 虚拟变量5.6 同时含有虚拟变量和定型变量的模型 举例： 考察1984年某地区59栋房屋售出成交价的分析。设立模型为： 其中PRICE是房屋的价格，AGE是房龄，SQFT是房屋的面积。VIEW是一个虚拟变量，取1表是房屋可以观景，取0表示不能取景。 第五章 虚拟变量5.6 同时含有虚拟变量和定型变量的模型 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. AGE 2.339915 1.046028 2.236953 0.0294 SQFT 0.111065 0.019085 5.819340 0.0000 VIEW 58.35378 22.49251 2.594365 0.0121 C - 61.09338 46.83694 -1.304395 0.1975 对样本数据回归得下表： 上述结果表明，虚拟变量和定量变量的值都小于5%，，故在0.05的显著性水平下，各个自变量对房屋价格都具有显著的影响。 第五章 虚拟变量5.7虚拟变量 EViews应用举例 课后要求 1、复习本章内容 2、完成课后作业 学习内容与要求 本章主要介绍因变量受定性因素影响时如何分析的问题。 要求通过本章学习掌握虚拟变量的基本含义，以及在模型中的运用，熟悉同时含有虚拟变量和定性变量的模型。 第五章 虚拟变量（Dummy Variable） 第五章 虚拟变量主要内容 5.1 虚拟变量（定性变量）的定义、作用和取值 5.2 虚拟变量的设置 5.3 两分定性变量模型 5.4 多分定性变量模型 5.5 多个定性变量模型 5.6 同时含有虚拟变量和定量变量的模型 5.7虚拟变量 EViews应用举例 回归分析中 因变量影响因素 定量因素 定性因素 虚拟变量 具有数量特征，能够赋予具体数值的变量 不具有数量特征，只是表明事物的某种属性 第五章 虚拟变量5.1 虚拟变量（定性变量）的定义、作用和取值 1.虚拟变量（哑变量、属性变量、双值变量、类型变量）的定义 指反映定性因素变化的变量。 既可作因变量，也可作解释变量。 本章主要讨论虚拟变量为自变量的情形。 2．引入虚拟变量的作用 引入虚拟变量的作用，在于将定性因素或属性因素对因变量的影响数量化。 (1)可以描述和测量定性（或属性）因素的影响； (2)能够正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型的精度； (3)便于处理异常数据。设置虚拟变量 (即将异常数据作为一个特殊的定性因素)。例如： 第五章 虚拟变量5.1 虚拟变量（定性变量）的定义、作用和取值 属性状态 人工变量取值 具有某种属性 1 不具有某种属性 0 解决思路： 人工构造变量：将定性变量量化，取值仅为1和0的人工变量，通常用D表示，使其能与定量变量一样可以在回归模型中应用。 解决办法： 第五章 虚拟变量5.1 虚拟变量（定性变量）的定义、作用和取值 例如： （1）表示性别的虚拟变量可取为 D1= 1