第六章保险的数理基础.docVIP

第六章 保险的数理基础 本章内容主要包括： 保险费率的厘定原理 财产保险费率的厘定 人身保险费率的厘定 保险准备金 第一节 保险费率 本节内容主要包括： 一．保险费 二．保险费率 三．保险费率的厘定原则 四．保险费率的厘定方法 一、保险费 （一）含义 保险费就是购买保险服务产品的价格。 （二）构成 投保人缴纳的保险费一般称为毛保费，它可以分解为纯保费和附加保费两部分。其中，纯保费是保险人用来建立保险基金，将来用于赔偿或给付的那部分保费，也称为净保费；附加费主要用于保险人的各项业务开支和预期利润，包括职工工资、业务费、企业管理费、代理手续费、税金、利润等。 二、保险费率 含义 保险费率是保险人按单位保险金额向投保人收取保险费的标准。保险费率与保险费之间一般存在以下关系： 保险费＝保险金额×保险费率 构成 与保险费的分解相对应，保险费率也有毛费率、纯费率和附加费率之分。  保险产品的经营是一种负债的经营，所以，保险费率的确定需要遵循以下原则： 1.保证补偿原则 .公平合理原则 3.稳定灵活原则 4.促进防损原则 四、保险费率的厘定方法 保险费率的厘定方法有三种，即个别法、分类法和增减法。 1．个别法 2．分类法 3．增减法 第二节 财产保险费率的厘 本节内容主要包括： 一．纯保险费率的厘定 二．附加保险费率的厘定 一、纯保险费率 （一）保险金额损失率 1．含义 保险金额损失率是同类业务一定期间保险赔偿金额与承保责任金额之比。 2．决定因素 它是由该类保险标的的平均出险次数、损失率、毁损程度、受损标的平均保额与所有保险标的的平均保额之比四个因素决的。其中： （1）保险事故发生的频率指标的物发生保险事故的次数（c）与全部承保的保险标的的件数（a）的比率，即 （2）保险事故的损失率指的是受灾保险标的的件数（d）与保险标的物发生保险事故的次数（c）的比率，即 （3）保险标的毁损程度指的是保险赔偿额（f）与受灾标的物保险金额（e）的比率，即 （4）受灾标的的平均保额（）的比率 受灾标的的平均保额（）的比率即，表示受损保险标的的平均价值之间的比例关系。 上述因素与保险赔偿有内在联系，其乘积就是保险额损失率，即 保险额损失率＝×××＝ 这里需要注意的是： 首先，保额损失率不是保险标的的损失额与保额之比，而是赔款额与保额之比。 其次，统计数据必须源于保险公司的经验。由于保险财产的损失率—般要高于社会财产损失率，所以计算费率时只能使用保险公司的经验数据才能保证保险公司的财务稳定性。当然，对一个新成立的保险公司来说，可以参考社会财产损失率厘定费率，然后依据经验损失资料的积累逐步修正。 （二）稳定系数的确定 经过计算得出的保险金额损失率是算术平均数，是以往若干年度的平均保险额损失率。如果我们依此制定纯费率以测定未来年度的保险赔付款额，显然不够稳定。从长期看是趋于稳定的保险额损失率，而从年度看则又是不稳定的，这是风险的不确定性所决定的。因而通常做法是在保险额损失率的基础上附加一定的稳定系数。依此制定财产保险纯费率，就建立在可靠的数理基础上。 （1）必须有足够的年数，一般地说，至少需要有保险事故发生比较正常的连续5年以上的保险额损失率2）每年的保险额损失率必须基于大量的统计资料，从中筛选一组比较稳定的保险额损失率数列，即各年保险额损失率差别越小，损失赔付越趋平衡。 3）这一组保额损失率必须是稳定的。 (K)这一指标，用该组保险额损失率的均方差与其算术平均值之比来反映该组保险额损失率的稳定性。 其中σ为均方差：σ＝为算术平均值： 。 容易看出，稳定系数K越大，这一组保额损失率的稳定性就越差，即各年保额损失率差别越大，损失赔付情况就越不平衡；反之，稳定系数K越小，这一组保额损失率的稳定性就越好，即各年保额损失率差别越小，损失赔付情况就越平衡。 纯费率＝平均保额损失率*（1+稳定系数）二、附加费率的确定 附加费率是根据一定时期弥补业务上的各项之处需要加以求得的。 它不用于赔偿损失，主要用于以下几个方面的支出： （1）业务费用 （2）防灾费用 （3）预备准备金 （4）预期利润 附加费率的计算，可以按统计资料求出各项开支的总额与保险费收入总额相除即可求得。即附加费率＝。 附加费率的计算也可以在纯费率的基础上附加适当的百分比作为附加费率。 第三节 人身保险费率的厘定 本节内容主要包括： 一．复利和现值 二．生命表 三．人寿保险纯费率 四．附加费率 一、复利和现值 （一）货币时间价值 如果你向银行借款，你在以后必须偿付本金和利息。因此，今天手中的100元要比一年后得到的100元有更大价值，这100元能用来投资取得利息收入。经济生活中利息的