计量经济学作业讲解.doc

3.2 （1）用Eviews分析如下 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/01/14 Time: 20:25 Sample: 1994 2011 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X2 0.135474 0.012799 10.58454 0.0000 X3 18.85348 9.776181 1.928512 0.0729 C -18231.58 8638.216 -2.110573 0.0520 R-squared 0.985838 牋牋85Mean dependent var 6619.191 Adjusted R-squared 0.983950 牋牋83S.D. dependent var 5767.152 S.E. of regression 730.6306 牋牋.6Akaike info criterion 16.17670 Sum squared resid 8007316. 牋牋73Schwarz criterion 16.32510 Log likelihood -142.5903 牋牋2.Hannan-Quinn criter. 16.19717 F-statistic 522.0976 牋牋.0Durbin-Watson stat 1.173432 Prob(F-statistic) 0.000000 由表可知模型为：Y = 0.135474X2 + 18.85348X3 - 18231.58 检验：可决系数是0.985838，修正的可决系数为0.983950，说明模型对样本拟合较好。 F检验，F=522.0976F（2,15）=4.77，回归方程显著。 t检验，t统计量分别为X2的系数对应t值为10.58454，大于t（15）=2.131，系数是显著的，X3的系数对应t值为1.928512，小于t（15）=2.131，说明此系数是不显著的。 （2）（2）表内数据ln后重新输入数据： Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 22:18 Sample: 1994 2011 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -10.81090 1.698653 -6.364397 0.0000 LNX2 1.573784 0.091547 17.19106 0.0000 X3 0.002438 0.000936 2.605321 0.0199 R-squared 0.986373 ????Mean dependent var 8.400112 Adjusted R-squared 0.984556 ????S.D. dependent var 0.941530 S.E. of regression 0.117006 ????Akaike info criterion -1.302176 Sum squared resid 0.205355 ????Schwarz criterion -1.153780 Log likelihood 14.71958 ????Hannan-Quinn criter. -1.281714 F-statistic 542.8930 ????Durbin-Watson stat 0.684080 Prob(F-statistic) 0.000000 模型为 lny=-10.81090+1.573784lnx2+0.002438x3 检验：经济意义为其他条件不变的情况下，工业增加值每增加一个单位百分比出口货物总和增加1.57单位百分比，汇率每增加一单位百分比，出口总额增加0.0024个单位百分比。 拟合优度检验，R^2=0.986373 修正可决系数为0.984556，拟合很好。 F检验对于H0:X2=X3=0，给定显著性水平a=0.05 F(2,15)=4.77 F=542.8930F(2,15) 显著 t检验对于H0:Xj =0（j=2,3），给定显著性水平a=0.05 t（15）=