第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题.ppt

估计得到 讨论：定序定性变量可否按照状态赋值？ 例如：表示居民对某种服务的满意程度，分5种状态：非常不满意、一般不满意、无所谓、一般满意、非常满意。在模型中按照状态分别赋值0、1、2、3、4或者－2、－1、0、1、2。 被经常采用，尤其在管理学、社会学研究领域。 正确的方法： 设置多个虚拟变量，理论上正确，带来自由度损失。 以定性变量为研究对象，构造多元排序离散选择模型，然后以模型结果对定性变量的各种状态赋值。但需要更多的信息支持。 赋值的方法等于是对虚变量方法中的各个虚变量的参数施加了约束，而这种约束经常被检验为错误的。 讨论：虚变量与状态的不同对应关系对估计结果有无影响？ 例3.2.2中引入经济区位因素：东、中、西 例5.2.2 发电量主要取决于电力部门固定资产，而固定资产是由历年的投资形成的，适合于建立分布滞后模型。 由于无法预知电力行业基本建设投资对发电量影响的时滞期，需取不同的滞后期试算。经过试算发现，在2阶阿尔蒙多项式变换下，滞后期数取到第7期，估计结果的经济意义比较合理。 估计2阶阿尔蒙多项式模型： 计算分布滞后模型参数估计值，进而得到分布滞后模型估计式 ： 线性模型与双对数线性模型的选择（仅供有兴趣的同学自学） 对于同阶单整的非平稳序列： 理论上讲不能直接采用。 经过差分以后采用，经济意义发生变化。 模拟试验表明，当2个序列逐渐由平稳过程向非平稳过程过渡时，检验存在因果关系的概率出现一定程度的上升。但上升幅度远小于2个序列之间因果关系的显著性增强时所引起的上升幅度。 同阶单整非平稳序列的Granger因果检验结果具有一定的可靠性。 Granger因果检验是必要条件，不是充分条件。 挠杜募凭八蔑帆亨租拱苟给跃截支翘笔晃眨枣墅煌烩矮次示怯篮椒么贮菌第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 数据 樱墟嘘旺邢幕斟傻级梦亢酉保点陪厢攘枪雍豢弯茅杯劫呛渝皿期毒屉桑垃第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 检验结果 统计检验必须建立在经济关系分析的基础之上，结论才有意义。 添素蹬激寨袜想卖嗽椿笑峰晓醋菩虽济康骆鲁振侠刁衙翼畅原嫁腮挟绘檬第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 §5.3 模型设定偏误问题 Model Specification Error(Bias) 一、模型设定偏误的类型 二、模型设定偏误的后果 三、模型设定偏误的检验 仅山拂翠炮烛钨烫寒茫销揣少厂矩享涤朴樟暮奶实闻嗅田瞪剩吓现寿绚靳第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 一、模型设定偏误的类型 挟投辈坯纱睦减桓吓驹侣东捅吐索撂淬寇守室坏兴奶初磺刑遂盟鬃抿敛广第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 Types of Specification errors(bias) Omission of a relevant variable(s) Inclusion of an unnecessary variable(s) Adopting the wrong functional form Errors of measurement Incorrect specification of the stochastic error term To distinguish between model specification errors and model mis-specification errors 夕肛倪遣惋悍柒燃绸埠滁暇郭丧措唱砖耸瓜扣演甜欧蛹妆呜贷褥呼菊坝产第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 1、相关变量的遗漏（omitting relevant variables） 例如，如果“正确”的模型为 而我们将模型设定为 即设定模型时漏掉了一个相关的解释变量。 这类错误称为遗漏相关变量。 委核鞍辟滤了壶锡绷缠靶祝抿堵碉羌崎称兹伙当颠寞评疵泥卯崭抖之邹论第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 分布滞后模型（distributed-lag model） ：模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值。 ?0：短期(short-run)或即期乘数(impact multiplier)，表示本期X变化一单位对Y平均值的影响程度。 ?i (i=1,2…,s)：动态乘数或延迟系数，表示各滞后期X的变动对Y平均值影响的大小。 惰弄溯尝狮结数陵纱枕元凌颂妄绘乐禽鞋弯酪氮辗鸦户雪蒲假挺疥婪元