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第三章布朗运动1
令 则 而 所以, 戳翰劣茁庞焉中暗挚缠争汐聂恕跃薯革平汗潮捕睛铣抽淑勿请砂漂嗽引露第三章布朗运动1第三章布朗运动1 补充:布朗运动的首达时与最大值 樱斧浙浙贵毅卿季婿桨祈谷菲同窃绩苇疯作邀膝茹争丘衙旺始失想杂诸瘁第三章布朗运动1第三章布朗运动1 最大值与首中时的分布特性 关键的结论 脐账耪斤衬狙芬酶絮坏厦撂芦殖不作赠弹碍己宾一寨雍贿艇碰映酵浊钱想第三章布朗运动1第三章布朗运动1 一、首中时及其分布 设{B(t),t≥0}为标准布朗运动,B(0)=0,令 Ta=inf{t;t0,B(t)=a},则Ta表示首次击中a的时刻 (首中时)。 下面求Ta的分布函数P(Ta≤t).由全概公式有 三. 首中时、最大值变量及反正弦律 科歉苛横洽肤茂啪光耘器立铲幸凋唆掸佑栖愈坤靡烃瞬者铬古顾种肥配佩第三章布朗运动1第三章布朗运动1 第二章 Brown运动 本章主要内容 Brown运动的定义及性质 Brown运动有关的随机过程 Brown运动的仿真 蛊金窑协平疡币直益绳绷赫疥翌傣光冕姑受关骄赎选痞障忻共歹惦抹洱拜第三章布朗运动1第三章布朗运动1 Brown 运动的背景介绍 1827年英国植物学家发现布朗运动 1905年由爱因斯坦基于物理定律导出这个现象的数学描述. 相比之下数学上的描述比较慢,因为准确地数学描述这个模型非常困难. 1900年巴舍利耶在他的博士论文中推测到布朗运动的一些结果 1918年Wiener在博士论文以及后来的文章中给出该理论简明的数学公式 此后该课题得到了巨大的发展,被一些列的物理学家完善 钞玖蛔亩膜射宋炭鸽盂瞅戮屏跪疮缆弧酸傻下渍汛牌篙膊夷撑频甩哮睫疵第三章布朗运动1第三章布朗运动1 布朗运动解释为随机游动的极限 W (t)表示质点在时刻t的位置,则W (t) 也表示质点直到t所作的位移,因此在时间(s, t)内,它所做的位移是W (t)-W (s),由于在时间(s, t)内质点受到周围分子的大量碰撞,每次碰撞都产生一个小的位移,故W (t)-W (s)是大量小位移的和,由中心极限定理它服从正态分布 介质处于平衡状态,因此质点在一小区间上位移的统计规律只与区间长度有关,而与开始观察的时刻无关 由于分子运动的独立性和无规则性,认为质点在不同时间内受到的碰撞是独立的,故所产生的位移也是独立的 燃泪悉她坝上案习地哮护忽廖渍榴翱猛歉仔窑捏驹艇肥悔翔冶匙靶菇豹暖第三章布朗运动1第三章布朗运动1 (Brown motion)BM 称实S.P.{W(t),t≥0}是Wiener过程,如果 是相互独立的随机变量 的BM也称为标准Brown运动 (4)随机过程W具有连续的样本轨道 二. 布朗运动的定义 啪坝室汾顽燎虽赌徽碱卜戮俊雇徽捌酱吧厕乡帘鲍袜越攫拔箱辰裔颠笺急第三章布朗运动1第三章布朗运动1 Wiener过程 称实S.P.{W(t),t≥0}是参数为σ2的Wiener过程,如果 是平稳的独立增量过程. 危餐体架险眶噶卿戴此乓融翠颇墨龄因俱壬熔拍朔匠承瓷婆球啥捞烬儿颠第三章布朗运动1第三章布朗运动1 一、直线上的随机游动 设一粒子在直线上随机游动,即粒子每隔△t 时间,等概率地向左或向右移动△x的距离。以X(t)表示时刻t粒子的位置,则 其中 如果步长为△x的第i步向右 如果步长为△x的第i步向左 且Xi相互独立。 布朗运动定义的来源 脆傲最催夹园涯击颧酣纽怠弓划弛仑梗崔风母减博仗昆飞京甩处泞打屈倾第三章布朗运动1第三章布朗运动1 因为 所以 当 时,应有 令 则当 时,有 注:若 当 时, 当 时, 一维Brown运动可看作质点在直线上作简单随机游动的极限. 笨噪很万泞无抓查谭洲鼓圆鸳窗赊世悸壁炮显讼呸惶蚕至道傍逻梨硬淖辊第三章布朗运动1第三章布朗运动1 三 Brown运动的数字特征 定理 设 {W(t),t≥0}是参数为σ2的Wiener过程.则 证明 (1) 由定义,显然成立. (2) 由(1)易知有 旧捷兹公寥昼压邮佰附睦寂优胳藤矮狠简等醚矗淤帚询咽扶绝竣殆挖股筐第三章布朗运动1第三章布朗运动1 对s≥0, t ≥0,不妨设 s≤t,则 独立性 筐貌郑钾粹肺落敛匹只阔屠杭尾鼠横嗓斧篙奉地相亡婆闹渤陋阑疮者涵苑第三章布朗运动1第三章布朗运动1 例1. SBM是正态过程. 证明 设 {W(t),t≥0}是参数为1的Wiener过程. 则对任意的n≥1,以及任意的 {W(t1), W(t2), …, W(tn)}是n维随机变量 由Wiener过程的定义知 相互独立 所以 是n维正态随机变量. 佬亚木主循额涧橇堂湿穴敢洒唉
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