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- 2017-02-20 发布于浙江
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基于Python的ETF期权套利系统
俞文冰
广发证券金融工程
2014年8月
目 录
一一、基本的、基本的ETFETF期权套利期权套利
二、Python编写的ETF期权套利系统
三、全真模拟交易结果跟踪
基本的ETF期权套利
? 静态套利
? 期末现金流明确的
? 平价
? 箱型
? 期末现金流未知的
? 垂直价差
? 凸度
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