6时间序列分析.pptVIP

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其中: 为趋势值; t 为时间; a 为截距。 b 为斜率,表示时间每变动一个单位时 的平均变化值。 返回本章首页 直线趋势方程 对于具有线性关系的两个变量,可用一条直线方程 表示它们之间的关系。即: 方程中的参数 a、b 确定了直线的位置, 即一旦a、b确定,该直线也就唯一确定。 a、b的确定需要采用最小二乘法 最小二乘法: 是德国科学家Karl Gauss(1777—1855)提出的一种估计参数a、b的方法 最小二乘法原理: 使数列的实际观测值(y)与趋势值( )之间的离差平方和达到最小来求得 a 和 b的值。即: a和b的值求出后,趋势方程就唯一确定 根据确定的趋势方程计算出各个时期的趋势值, 以观察现象的发展变动趋势,并对未来进行预测。 令 根据微积分求极值的原理,要使Q达到最 小,Q对 a 和 b 的偏导数必须为0,即: 最小二乘法的说明 整理后得 标准方程 解标准方程,得a、b的计算公式: b 的公式还可以写成: 返回本章首页 a、b求出后,趋势方程即为已知. 假设 a=78、b=11,则方程为: 将 t 回代方程中,得到一系列的趋势值 关于 这一系列的 构成的新数列,已经将原数列 y 中的不规则变动进行了剔出,呈现的是现象变化的长期趋势 。 利用计算出的长期趋势,可观察现象发展变化的规律,还可进行外推预测 。 返回本章首页 x y (t1 , y1) ? ? ? ? ? ? ? ? ? (tn , yn) (t2 , y2) ei = yi-yc (ti , yi) 在所有的直线中,符合 这个条件的线只有一条 整理后得 标准方程 解标准方程,得a、b的计算公式: 返回本章首页 返回本节首页 试用最小平方法确定趋势方程,并预测1999年的产量。 设直线方程为 由最小平方原理,得: 返回本节首页 返回本章首页 在粮食产量例中,将1990年设为t =1,则1991年为t =2,…… 1998年为t =9 用计算器算得: 返回本节首页 故直线方程为: 将 t 代回到方程中,则得一系列趋势值 返回本节首页 预测1999年的粮食产量,即t=10时, (二)季节变动的测定 按是否考虑长期趋势的影响,测定季节变动的方法分 “同期平均法” 和 “移动平均趋势剔除法”两种: 1、同期平均法:不考虑长期趋势影响,直接根据动 态数列测定季节变动的 fanhui 即假设数列中只包含 S 和 I两因素,则模型为: Y=S+I 此时只要消除偶然波动即求出了季节变动 2、移动平均趋势剔除法:考虑长期趋势影响,先剔出长期趋势,然后再根据剔除后时间序列来测定季节变动。 即假设数列中包含T、 S 和 I三因素,则模型为: Y=T + S+I 此时要求出季节变动,既要消除长期趋势,又要消除偶然波动。 1、 “同期平均法” : 第一、求出各年同月平均数: 第二、求出总的月平均数: 第三、求季节比率: 返回本节首页 某企业围巾销量 数据:试计算季节比率。 例:围巾销售量 返回本节首页 季节比率的实质 如果某期的季节指数大于100%,表示所研 究的现象在该期处于旺季;反之则为淡季。 理论上: 如果资料为季度资料,季节比率之和应为400%, 如果资料为月度资料,季节比率之和应为1200%。 否则应进行调整,即计算调整后的季节比率 调正后的季节比率 调整后的季节比率=原季节比率×校正系数 2、移动平均趋势剔除法 如果时间数列中存在着长期趋势,同期平均法计算的季节比率就不准确了。 这时需先剔除长期,再利用同期平均法计算。 即:先计算出T,从原数列中剔出T,再用同期平均法 Thank you very much! 退出 二、平均发展速度与平均增长速度 1、平均发展速度的定义 是各期环比发展速度的几何平均数 或:是某一时期定基发展速度的几何平均数 2、平均增长速度 = 平均发展速度 –100% 返回本节首页 3、平均发展速度的计算方法 由于资料不同: 第一:水平法(几何法)---侧重于考察现象在最末一年的发展水平 第二:累计法(方程式法)---侧重于考察现象在整个时期内的累计总量 返回本节首页 4、水平法的计算 公式一:已知各期的各期环比发展速度 求平均每期的发展速度,可用: 式中:X1、X2…Xn代表各期环比发展速度 返回本节首页 返回本节首页 2003-2007年电冰箱生产平均发展速度: 返回本节首页 用计算器计算开高次方如下: 1.38,2

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