多重共线性问题.pptVIP

第八章 多重共线性问题 一、问题的种类和原因 二、多重共线性的危害 三、多重共线性的测定 四、多重共线性的克服和处理 8.1 问题的种类和原因 1、完全多重共线性 一个自变量刚好是其他自变量的线性组合 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。矩阵X至少有一列向量可由其他列向量（不包括第一列）线性表出，它是非满秩的。 模型设定问题 识别问题 8.1 问题的种类和原因 8.1 问题的种类和原因 3、实际经济问题中的多重共线性 一般地，产生多重共线性的主要原因有以下三个方面： （1）经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。 8.1 问题的种类和原因 （2）滞后变量的引入 在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如，消费=f(当期收入, 前期收入） 显然，两期收入间有较强的线性相关性。 （3）样本