优化模型动态规划.pptVIP

* 第八章 动态规划问题及求解 8．1 多阶段决策问题 动态规划是解决这样一类最优化问题的专门计算方法，这类问题允许把它的过程（求解）分解为一系列的单级过程（步骤）。 最优化原理：达到系统某种状态的过程无论是怎样的，以这个状态为初始状态的剩余过程的求解仍是最优的规划。也就是说，当系统处于第 个状态时，只要最优 规划剩余的 个过程，便可逐步求出 时的 最优解。 为了方便讨论动态规划的求解过程，我们把动态规划 问题化分为下面几个过程： 阶段（stage）：把问题恰当的分为若干个相互联系 的阶段； 2．状态（State）:它是表示某段的出发位置，是某支路 的起点，又是前一段某支路的终点。第 个阶段的状态 变量 应该包含前各阶段决策过程的全部信息，且之后 作出的决策与之前的状态和决策无关。 3．决策（Decision）:是指某阶段初从给定的状态出发 决策者所作出的选择，决策变量 表示第 个阶段 状态为 时对方案的选择。决策允许范围记为 ， 4．策略（Policy）:即决策序列。 个阶段动态规划问题 的策略可记为 ，当 时， 表示从 阶段开始到最后的决策 序列。 5．状态转移方程：表明后一阶段和前一阶段之间的 阶段状态和决策给定之后，第 关系。当第 阶段状态就确定了，记为 6.指标函数：阶段指标函数----对应于某一阶段状态和从该 状态出发的决策的某种指标度量。第 阶段指标函数记 为 ；过程指标函数----从某阶段开始到最后 过程的指标度量。记为 ，最优策略值记为 7．动态规划基本方程：过程指标函数是各阶段指标函数 的函数。 8．2 动态规划问题的解法 例1．设某仓库有12人巡逻守卫，负责4个要害部位，对每个部位可分别派2到4人巡逻，由于巡逻人数不同，各部位预期在一段时间内可能造成的损失也不一样，具体数字见下表。问该卫队应往各部位分别派多少人巡逻才能使预期损失最小？ 34 31 25 24 22 21 38 35 31 18 14 10 2人 3人 4人 D C B A 把12人派往4个部位看作4个阶段（k=1,2,3,4），每个阶段初可派遣的人数是前面阶段决策的结果，也是本阶段决策的依据。用 表示第 个阶段的状态变量，用 表示第 个阶段的决策变量（即在该阶段派出的 人数，显然 ），各阶段可允许的决策集合 状态转移方程为 用 表示第 个阶段派出的巡逻人数为 时，在该部位的预期损失值 过程指标函数 由于 用 表示从第 个阶段到结束时预期损失值， （1）先考虑D部位 （2）先考虑C，D部位 由于 ，所以 （3）先考虑B，C，D部位 由于 ，所以 （4）先考虑A，B，C，D部位 由于 ，所以 由此可见，A，B，C，D四个部位应分别派4人，2人， 2人，4人，预期损失值为97。 例5．求从A点到G点的最段路线 解：从A到G分六个阶段：A-B,B-C,C-D,D- E,E-F,F-G （1）第六阶段F-G最短路 例2 （2）第五阶段E-G最短路 （3）第四阶段D-G最短路 （4）第三阶段C-G最短路 （5）第二阶段B-G最短路 （6）第一阶段A-G最短路 所以最短路是：A-B1-C2-D1-E2-F2-G, 最短路长为18。 例3．求下列非线性规划问题 解：要求 的值，我们分三个阶段， 分别为第1，2，3阶段的决策变量。 设状态变量为 ，显然 阶段指标函数 第三阶段 2．第二阶段 3．第一阶段 所以 最优值为 例4 设备平行分配 某公司根据国家计划的安排拟将某种设备5台分给甲乙丙三个厂,各厂获得这种设备每年可向国家提供的利润如下表: 设备台数 工厂 0 1 2 3 4 5 12 12 11 6 4 0 丙 11 11 11 10 5 0 乙 13 12 9 7 3 0 甲 解:分3个阶段,甲—第3厂,乙---第2厂,丙---第1厂 设 为第 k 厂获得的台数 为 台设备分配给第 k 个厂所得利润. 表示当前 k状态下的已分的设备总数 表示当前状态下 台设备所得的最大利润 第一阶段,考虑丙厂(k=1) 第2阶段,考虑乙,丙厂(k=2) 第3阶段,考虑甲,乙,丙厂(k=3) 有两种分配方案:总最大利润21 方案1:甲—0,乙—2,丙—3 方案2:甲—2,乙—2,丙—1 第九章 LINGO8.0编程介绍 LINGO程序的背景及应用 美国芝加哥(Chicago)大学的Linus Schrage教授于1980年前后开发, 后来成立 LINDO