第7章操作风险管理课件.pptVIP

（一）概念 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。使用高级计量法需得到监管当局的批准，且一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。 业界比较流行的高级计量法主要有内部横量法、损失分步法、以及记分卡等。 巴塞尔委员会规定：为具备使用标准法和高级计量法资格，银行必须至少符合监管当局的管理： 1.银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架； 2.银行的风险管理系统概念健全，执行正确有效； 3.有充足的资源支持在主要产品线上的控制及审计领域领域采用该方法。 1.定性标准。商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架。 2.定量标准。商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。 3.内部数据要求。无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。 4.外部数据要求。商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法。 5.业务经营环境和内部控制因素 　一、操作风险控制环境 1.公司治理 　　完