变异数分析ANOVA介绍适用於同时对三个以上母体进行.pptVIP

第三節 變異數分析 變異數分析 (ANOVA) 介紹 適用於同時對三個以上母體進行檢定。 例如，我們要分析台股是否每一季之平均投資報酬率不相。 原理：利用組間平均數變化與組內變化之比值，來檢定平均數是否相等。 前提：同質資料，常態資料。 推廣應用：檢測因子對反應值產生的影響。 一因子變異數分析的假設條件 樣本需隨機且獨立 各母體為常態分配 各母體有相同的變異數 一因子變異數分析表 檢定各季報酬率是否不同 SAS 報表： 前面計算出第一季報酬率顯著大於第三季，現在使用ANOVA檢定得出各季的報酬率沒有顯著不同，主要原因是計算方式不同，將風險、標準差的概念加入，則考慮整體四季時，第一季未顯著於其他各季。 使用ANOVA F test時必須假設母體之分配為常態分配，但許多財金資料常常不合常態分配，因此ANOVA分析的結果是受到質疑的，當面對此問題時，可採用Wilcoxon signed-rank test(二個樣本時)或Kurskal-Wallis檢定(分組類別有三個以上時)等無母數統計方法。 第四節 無母數的變異數分析 Kruskal-Wallis 檢定法 適用於同時對三個以上母體進行檢定。 資料非常態。 原理：以資料的序位代替資料大小值，來檢定中位數是否相等。 * * 例：假設我們要檢驗季節的因素對於台灣大盤指數報酬率是否有所影響，將一年分為四季，分別算出大