多属性效用理论.pptVIP

决策理论与方法 第8章　多属性效用理论 主要内容 1、优先序 2、多属性价值函数 3、多属性效用函数 8.1 优先序 1. 优先关系 a?b (即aPb)读作“a优于b”(a is preferred to b)。?：严格序 （传递性、非对称性) a ? b (即aRb) “a不劣于b”。 ? ：弱序 (连通性、传递性和一致性) a～b (即aIb) “a无差别于b” (I: indifference)。～：无差异 (传递性、对称性和自反性) 2. 二元关系的性质 令R是定义在方案集A上的二元关系， x，y，z为行动集中的任何行动则: （1）R在A上是连通的，当仅当对任何x，y∈A，xRy或者yRx，或者两者同时成立 （2）R在A上是传递的，当且仅当对任何x,y,z ∈A,若xRy，且yRz，则xRz。 （3）R在A上是自反的，当且仅当对所有x ∈A，有xRx。 （4）R在A上是非自反的，当且仅当对所有的x ∈A，xRx不成立。 （5）R在A上是负向传递的，当且仅当对任何x，y，z ∈A，若非xRy且非yRz则非xRz。 2. 二元关系的性质 （6）R在A上是拟传递的，当且仅当对任何x，y，z ∈A，若（xRy且非yRx）且（yRz且非zRy），则（xRz且非zRx）。 （7）R在A上是对称的，当且仅当对A中的任何x，y ∈A若xRy则yRx。 （8）R在A上是非对称的，当且仅当对A中任何x，y若xRy，则必有非yRz （9）R在A上是反对称的，当且仅当对A中任何x，y，若xRy且yRx，则必有x=y。 （10）R在A上是非循环的，当且仅当A中不存在x1， x2……xn,使x1 Rx2，且x2Rx3…xn-1Rxn且xnRx1。或者R在A上非循环的，当且仅当对A中任何x1，x2…xn，x1Rx2且x2Rx3且…且xn-1Rxn推不出xnRx1 二元关系的性质 有传递性的二元关系才能作为次序关系，加上其它性质就能构成各种次序关系，几种常见的次序关系为： （1）拟序：具有传递性和自反性的二元关系； （2）弱序：具有传递性，自反性和连通性； （3）偏序：具有传递性自反性和反对自反性的二元关系； （4）线性序：传递性、自反性、反对称性和连通性的二元关系； （5）严格偏序：传递且非自反的二元关系； （6）严格序（强序）传递、连通、非自反的二元关系。 8.2 多属性价值函数 多属性效用函数是单属性效用理论的推广，在确定情况下的效用理论所定义的函数通常成为价值函数，而在不确定的情况下通常称为效用函数，我们主要讨论在确定情况下的效用理论－多属性价值函数。 8.2.1基本概念 8.2.2两个属性的价值函数 由此可见，上面的例子中，虽然属性相互独立，但决策人的价值函数不能用加性函数表示，就是因为不满足Thompsen-条件。 定理8.4 设 ，且存在与A上的弱序 ? 一致的价值函数v(x,y),则当且仅当: ① 属性X与Y相互偏好独立； ② 满足Thompsen-条件，即满足 时，存在实值 价值函数 使下式成立： ? 相互偏好独立和Thompsen-条件也可用消去条件来代替。 定义8.4’ 已知?为 上的弱序，若 及 ，有 ? 且 ? 时必有 ? ，则称?满足消去条件。 用消去条件看似简单，但是要验证决策人的偏好结构满足消去条件通常很困难；相形之下Thompsen-条件要容易验证得多，而且属性X与Y相互偏好独立也不难验证，所以消去条件并不实用。 8.3 不确定情况下的效用理论 －多属性效用函数 上一节讨论的多属性价值函数是决策人对确定性多属性后果的价值的量化。但是在随机性决策分析中我们已经知道，在很多情况下后果不仅取决于被选择的方案，还依赖于自然状态，自然状态不受决策人的控制，而且也不能在事先准确地知道将发生地自然状态，因此，决策常常是在不确定的情况下 做出的。 把不确定情况下单目标决策问题推广到多目标决策问题就形成了不确定情况下的多属性效用理论。 求解不确定情况下的多属性效用函数的思路和求解确定情况下的多属性价值函数的思路完全相同。 首先要确定效用函数及加性效用函数的存在性，以及属性的效用独立性（也称为风险独立），然后使效用函数的估计方法和效用函数的可分解形式，一般也是分别讨论两个属性的决策问题和多于两个属性的决策问题。 由于设定价值函数和效用函数的种种实际困难，在多属性情况下往往是直接设定价值函数或效用函数，然后计算各方案的价值或效用函数值，再根据价值函数值和期望效用的大小排列方案的优先序，这种做法并无实用价值，因此我们不再介绍具体的估计价值函数的流程和方法。 我们之所以要用较多的篇幅讨论价值函数及效用函数的存在性