第一专题第二讲基本概念.pptVIP

第 一 专 题—第二讲 风险与风险管理（1） 风险的含义： 风险是一个宽泛而常用的术语，通常理解为未来产生损失的可能性或不确定性，或解释为未来可能的危险。 随着经济形式的不断变化，金融体系的演变和金融市场的波动性加强，面对商业银行经营性质及业务特色，我们认为，风险是指未来结果的任何变化。 在现实的金融世界中，由于经营业务的不同，风险造成的结果可能是正面的，也可能是负面的。如：利率上升给银行带来的影响。 由于参与金融市场交易的双方对未来的预期目标不同，风险造成的结果也是不同的，如利率下降对浮动利率借款人和银行的影响。 风险与风险管理（1） 风险的特征： 未来结果的不确定性； 未来结果的损益性（风险可能带来的潜在收益，是金融产品和服务不断创新的动力）； 风险事故发生及风险因素变化的可能性（如信用风险，银行为了控制和正确评估风险，必须准确了解风险的各种来源，分析风险因素。通常用概率对风险事故发生的可能性进行量化）； 风险的发生具有一定程度的扩散性（一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或者相关风险，或者产生“多米诺骨牌效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面）。 风险与风险管理（2） 风险与损失： 商业银行对风险的解释，更多的是关注损失的可能性。 一般来说，商业银行未来面临的损失可以分解为：预期损失、非预期损失和意外损失。 对预期损失，银行可以采用经营手段加以