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《应用时间分析》第三章课后习题参考答案 3.1 将下列模型用记号B（滞后算子）写出 解答： 3.2对上述3.1中的各个模型，求出： 1. 前5个格林函数；2. 前5个自相关函数；3.模型的格林函数形式。 解答： 1.前5个格林函数 2.前5个自相关函数 ① ② ③ 则，因此 所以， 3.模型的格林函数形式 ① ②因此， ③ 3.3给出AR(1)模型的格林函数对j的散点图： 答： AR(1)模型的格林函数形式为，把上述已知条件带入，得到的图形如下： ⑴操作结果如下： ⑵操作结果如下： ⑶操作结果如下： ⑷操作结果如下： 3.4设=20，且随机干扰序列如下 t -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 -0.3 0.6 0.9 0.2 0.1 -0.6 1.7 -0.9 1.3 -0.6 -0.4 0.9 0.0 试利用模型的差分方程形式和格林函数形式对上面3.1中模型求出,,...,。 答：⑴对于3.1⑴，模型属于AR(1)形式，， 同理可得, ⑵对于3.1⑵ 模型属于MA(2)形式。 ⑶对于3.1⑶ ，模型属于ARMA(1,2)形式， ，其中 3.5判定上述3.1中模型及以下模型的稳定性： 答：对于3.1⑴，有，，所以当时，即，综上，模型为渐进平稳。 对于3.1⑵，有；；；，所以当，所以模型为稳定的。 对于3.1⑶，有；；。，所以模型为渐进平稳。 ⑴对于模型；，，，所以模型为稳定的。 ⑵对于模型；，，，所以模型为稳定的。 ⑶对于；，，，所以模型为临界稳定的。 ⑷对于；有，，所以当时，即，综上，模型不稳定。 ⑸对于；可化为，，，，所以模型为不稳定的。 3.6 ⑴ 求上述的3.1中模型的前5个逆函数； ⑵ 写出上述的3.1中模型的逆转形式。 答：⑴①对于3.1⑴，逆函数为，，，，。 ②对于3.1⑵，逆函数，，，，。 ③对于3.1⑶，逆函数为，，，，。 ⑴① ② ③ 3.7 判定3.1及3.5中模型的可逆性。 答：对于3.1⑴，模型可逆。 对于3.1⑵，当时，有，所以模型可逆。 对于3.1⑶，当时，有，所以模型可逆。 对于3.5⑴；，当时，有，所以模型可逆。 对于3.5⑵；，当时，有，所以 模型可逆。 对于3.5⑶；，当时，有，所以模型可逆。 对于3.5⑷；模型可逆。 对于3.5⑸；模型可逆。 3.8某过程的逆函数，，试求相应的ARMA模型及参数。 解： 可以得出 3.9 一个ARMA模型的格林函数由下式给出，试求出相应的ARMA模型及参数。 ⑴； ⑵。 答： 因此 3.10试求ARMA（1,1）模型自协方差函数的表达式。 答：ARMA（1,1） 将上式两端乘以并取期望，得 ， 3.11设有如下AR（2）过程：，～ ⑴写出该过程的Yule-Walker方程，并由此解出和； ⑵求的方差。 解：（1）由可知所以该过程的Yule-Walker方程为 对于模型，有 （2）求 解： 解得： 3.12用，的允许范围来规定AR（2）过程的平稳条件，并画出以，为坐标的平稳域图。 解：模型为Yule-Walker方程式为 由于模型的偏相关系数就是中的的回归系数 所以有 ，即 ，由于 ， 1 1