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郑志勇Matlab在金融数量分析中的应用
郑志勇 Email:ariszheng@ Blog: Matlab在金融数量分析中的应用 金融模型与Matlab工具箱 1.价值评估 货币时间价值 债券估值 证券定价 2.投资组合管理 组合构建 组合优化 组合评价 3.风险管理 风险度量 压力测试 Matlab工具箱 Financial Toolbox Financial Derivatives Toolbox Fixed-Income Toolbox Genetic Algorithm Optimization Toolbox Statistics Toolbox 数学模型 数值计算 应用实例---《金融数量分析matlab编程》 1.保险产品现金流分析 2.KMV模型的求解 3.金融信息图形—Portfolio Heatmap 简要讲解 保险产品现金流分析 某30岁男性,投保养老保险产品A,10年交费,基本保险金额10万元,60岁的保单周年日开始领取,按年领取,只要被保险人生存,可以一直领取到100周岁的保单周年日。 30~40岁每年交保费15,940元 60岁开始,每年到达保单周年日可领取养老保险金,一直到100周岁的保单周年日(10,000) 假设贴现利率为3%时的结果图形 假设贴现利率为2%时的结果图形 KMV模型的求解 求解方程组,函数fsolve. 两个 变量数量级差别较大 解域【0,1e10】×【0,1】 数值技巧 Va=x*E带入方程—改变函数结构 解域【0,10】×【0,1】 金融信息图形—Portfolio Heatmap 3D more 思考: 各种科学在金融中运用 混沌,流体力学…… 理论与实际 问题一: 两个(0,1)上均匀分布叠加是什么分布? 三个(0,1)上均匀分布叠加是什么分布? 问题二: 正态分布? Thank you!!! QA *
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