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随机变量的方差和标准差
第二节、随机变量的方差和标准差 * 一、随机变量的方差和标准差的 概念和性质 1、方差和标准差的定义 X－EX表示随机变量 X 对数学期 望 EX 的离差；为避免离差符号的影响，人们常使用X 对数 学期望 EX 的平方离差 它显然也是随机变量；称 的数学期望 为随机变量X的方差，称 为随机变量X的标准差． 2、方差的性质 (1) DX≥0，并且DX＝0当且仅当X（以概率１）为常数； (2) 对于任意实数λ，有 ； (3) 若随机变量X1 , X2 , … Xm两两独立，则 (4) 对于任意常数C，有 例4.9 设随机变量X的概率密度为 (1) 求随机变量Y = 1/X的数学期望EY； (2) 求随机变量X的数学期望EX和方差DX． 解 (1) 随机变量Y = 1/X的数学期望： (2) 随机变量X的数学期望： 例4.10 设随机变量X和Y相互独立，证明，若DX,DY 存在，则DXY≥DXDY． 证明 事实上，有 其中 二、切贝绍夫不等式 设随机变量X的数学期望和方差都存在，则对于任意ε0， 事件{|X－EX|≥ε}的概率有如下估计式——切贝绍夫不等式： 证明 (1) 设X是非负离散型随机变量，其一切可能值为{Xi}， 则对于任意ε0，有 *
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