金融风险分析软件应用RiskSimulator.ppt

一、风险软件界面及功能说明 安装方法： 先在学习用户下的教学软件中找到“东方迪格”文件夹； 找到“金融风险安装软件”并打开； 1：安装“rs4.exe” 2：安装“控件安装.bat” 3：安装授权文件：安装完全部程序后打开excel菜单栏中会多出一项“风险模拟”。选择“风险模拟”中的“授权”会弹出黄色的授权窗口点击“安装授权”并指向rs4.license即可完成授权。 一、金融风险软件功能界面 一、金融风险软件功能界面 一、金融风险软件功能界面 二、风险或收益的分布拟合问题 找到某种证券的每日价格的历史数据 收益水平：常用收益率 收益率的计算公式： 风险水平：常用波动率 波动率计算公式： 二、风险或收益的分布拟合问题 实验步骤： 1、下载某支股票的每日价格到Excel表格(钱龙行情数据库)； 2、截取每日收盘价数据 3、用公式计算出每日收益率“=log(Bt/Bt-1) ” 4、用公式计算出每日波动率“=stdev(C2:Ct)” 5、选中收益率列，运行“单变量分布拟合” 6、选中波动率列，重复上述过程。 二、风险或收益的分布拟合问题 拟合结果分析： 1、结果报表给出了拟合分布的优先次序； 2、该排序是按T值和P值综合考评的结果。T越小越好，P或接近于1越好。 三、如何测评投资风险 三、如何测评投资风险 2、输入假设条件 三、如何测评投资风险 2、输入