期权开闸首日情况报告期权开首日情况报告期权开闸首日情况报告期权开闸首日情况报告.doc

期权开闸首日情况报告 一、截止午盘基本情况 股票期权开户工作于1月26日启动至今半个月，有71家证券公司和10家期货公司获得参与人资格，开通了开户权限。 50ETF期权合约上市首日开盘参考价采衍生品市场最常用的定价模型B-S模型计算。在该模型中，最重要的未知参数是反映标的证券价格将来变动情况的波动率，上交所用50ETF过去4个月的历史波动率计算期权合约开盘参考价。开盘参考价仅用于计算上市首日涨跌停价格及开仓保证金。 9:25 上证50ETF期权上线，早盘成交平稳。开盘后交易情况较此前预期更为活跃。开市最活跃合约为三月认购2200，全市场开市后交易量即突破2000张。开市10分钟后，累计成交507万元，总持仓张2567张。 9:36 券商板块表现强势，板块大涨超1%，西部证券[8.47% 资金 研报]领涨，涨超5%。 9:38 上证50[1.00%]ETF期权今日上市，目前挂牌40个合约，包括认购、认沽两个方向，3、4、6、9四个月份，5个价位(2.20,2.25,2.30,2.35,2.40元)，集合竞价结果显示，代码为的“50ETF购3月2200”的成交量最大，截止9:38，最新价格0.1867元，涨3.1%。 9:44今日股票期权正式上线，上线初期，截止9:44，累计成交量2786张，累计成交金额524万元，成交834笔，上证指数在开盘微张后开始下跌。 9:47 上证50ETF期权累计成交2443张，累计总成交面值5600万元，累计总成交金额473万元，当前持仓量2363张。当前最活跃合约为50ETF购3月2400，成交191张，价格0.0830元，跌幅3.71%。 9:48 代码为的“50ETF购3月2200”的成交量最大，截止9:48，最新价格0.0849元，涨7.74%，冲击涨停。 9:55开盘后交易情况较此前预期更为活跃。开市最活跃合约为三月认购2200，全市场开市后交易量即突破2000张。开市10分钟后，累计成交507万元，总持仓张2567张。 10:08 开盘后，3月认沽期权普涨，而3月认购期权普跌。 10:28 券商板块涨超2% 西部证券[8.47% 资金 研报]、东吴证券[6.99% 资金 研报]领涨，均涨超6%。 10:33 3月认购认沽期权现在普遍下跌 10:41 周一上午，券商板块相关个股表现抢眼，截至10:41，板块平均上涨2.78%。个股方面，东吴证券上涨7.70%，西部证券涨6.24%。 11:10【期权波动剧烈 认购期权反转上涨】 11:32今日成交的首单股票期权合约花落齐鲁证券，成交的是3月认沽期权合约，行权价为2.200，集合竞价成交价格是0.0796元。 11:39【股票期权上市首日 成交小致波动剧烈】今日上涨50ETF正式上线，盘中由于成交较小，导致各合约波动剧烈，其中，3月认购认沽期权涨跌频现，部分合约盘中波幅超20%。截止午间收盘，3月2200认购合约涨4.53%，成交金额仅197万。3月2200认沽合约跌8.12%，成交金额仅67万。 11:43 期权今日首秀 半数合约跌超5%主力合约涨超4% 截至午盘，成交量最大的主力合约50ETF购3月2200涨4.53%，不过期权合约半数现暴跌，50ETF购9月2400、50ETF购9月2350跌幅均超13%，收红合约仅3种，其余悉数翻绿。 13:44 午后3月认购期权继续上涨，认沽期权重挫。 14:01 券商板块涨近7%三股涨停。今日券商板块表现强势，截至发稿，板块大涨近7%，西部证券、兴业证券、东吴证券涨停。 14:18 上证ETF大涨近3% 多只认沽期权暴跌超20%。今日午后，随着券商、保险的大涨，ETF50指数大涨近3%，致使多只认沽期权暴跌，3月交割行权价为2.25至2.4元的5只认沽期权下跌超20%，其他合约也有不同的大幅度跌幅。 15:07 今日上证50ETF正式上线，盘中成交量较小，各合约波动剧烈。认购认沽期权涨跌频现，部分合约盘中波幅超30%。截止收盘，3月2200认购合约涨0.77%，报0.1826，成交金额471万；3月2200认沽合约跌21.70%，报0.0617，成交金额120万。 总结： 截至2015年2月9日上午11:30，共有51家证券公司和7家期货公司经纪业务参与了上证50ETF期权交易，24家证券公司自营账户参与交易。参与交易个人362户，机构42户，总成交张数8952张（单向），总成交权利金金额0.145亿元，总成交面额2.0483亿元，总成交笔数2664笔，总持仓6052张（未对冲，单向）。8家做市商参与了交易，成交张数13458张（按账户），