概率论和数理统计随机变量函数分布.pptVIP

课件制作：应用数学系 概率统计课程组 概率论与数理统计 2.5 随机变量函数的分布 2.5.1 离散型随机变量函数的分布 2.5.2 连续性随机变量函数的分布 设随机变量 X 的分布律为 求Y=g(X)的分布律. 2.5.1 离散型随机变量函数的分布 第 一 种 情 形: 将X的取值代入函数关系，求出随机变量Y相应的取值 计算离散型随机变量函数的分布的步骤： 第 二 种 情 形: 2.5.2 连续性随机变量函数的分布 已知随机变量 X 的密度函数 f (x) (或分布函数) 求 Y = g( X ) 的密度函数或分布函数 手段： （1） 从分布函数出发（分布函数法） （2）从密度函数出发（公式法） 1.分布函数法 (1) 根据分布函数的定义求Y的分布函数FY(y); (2) 由 fY(y) = F?(y) 求出 fY (y) 例３ 已知X 密度函数为 为常数，且 a ? 0, 求fY( y ) 解: 当a 0 时， 当a 0 时， 故 例如，设 X ~ N (? ,?2) , Y = a X +b, 则 Y ~ N ( a? +b, a2?2 ) 特别地 ，若 X ~ N ( ? ,? 2) , 则 例4 已知 X ~ N (0,1) , Y = X 2 , 求 f Y (y) 解 当y 0 时，FY (y) = 0 当y 0 时， 故 2、公式法（从密度函数出发） 定理 设连续型随机变量X的概率密度是fX（x） ，函数y = g（x）单调可导，其反函数x = h（y ）满足 h’(y) 恒不为零。对于fX(x)＞0的 x， y = g（x）的值域为[α，β]，则随机变量Y的概率密度为 例 5 小结： 1 一般情形下求随机变量函数的分布。 2 在函数变换严格单调时利用定理求随机变量函数 的分布。 重点：掌握一般情形下求随机变量函数分布的方 法：先求分布函数，再求导，求随机变量函数的 概率密度。 解：设Y的分布函数为 FY(y)， 设 X ~ 求 Y=2X+8 的概率密度. FY(y)=P{ Y y } = P (2X+8 y ) =P{ X } = FX( ) 于是Y 的密度函数 课堂练习 故 注意到 0 x 4 时， 即 8 y 16 时， 此时 Y=2X+8 学习动物精神 11、机智应变的猴子：工作的流程有时往往是一成不变的，新人的优势在于不了解既有的做法，而能创造出新的创意与点子。一味 地接受工作的交付， 只能学到工作方法 的皮毛，能思考应 变的人，才会学到 方法的精髓。 学习动物精神 12、善解人意的海豚：常常问自己：我是主管该怎么办才能有助于更好的处理事情的方法。在工作上善解人意， 会减轻主管、共 事者的负担，也 让你更具人缘。 * * * *