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期貨契約價差部位保證金 臺灣期貨交易所 結算部 96年9月 大綱 前言 價差部位組合之標的範圍 價差部位組合之保證金 跨月價差委託 價差部位組合 價差部位組合之作業原則 維持現行保證金計收及盤中風控制度 期貨商及結算會員系統調整及保證金核帳作業 相關規章之修改與檢視 前　言 本公司辦理期貨契約價差組合委託機制之建置 本公司現行股價指類類期貨契約多空部位組合保證金配合價差委託機制之建置，修訂為盤中生效 期貨價差部位組合之標的範圍 期貨跨月價差委託保證金 跨月價差委託保證金 新倉：兩契約月份皆為新倉部位 僅收取單邊部位（同單式委託）保證金 平倉：兩契約月份中，至少有一契約月份為平倉部位 若原留倉部位保證金足夠，則不需收取保證金 期貨價差部位組合保證金 價差部位組合保證金 跨月價差部位組合 所有期貨契約(TX、TE、TF、MTX、T5F、CPF、GBF、MSF、GDF、GTF、XIF) 收取單邊(一口)部位保證金 跨商品部位組合 現行多空部位組合適用之股價指數期貨契約(TX、TE、TF、MTX、MSF) 收取單邊部位較高之保證金(同現行多空部位組合保證金) 期貨價差部位組合之作業原則-1 價差部位組合(含跨商品)之作業原則 部位組合不須透過MTS辦理申請及拆解 系統自動辦理保證金最佳化計收 現行股價指數期貨商品盤後多空部位自動組合減收保證金機制亦修訂為盤中開放 配合委託面建