2014-2015上商业银行.ppt

* 二、商业银行的经营管理 （二) 负债管理理论 核心内容：银行可以主动管理负债，通过对外借款，解决资金来源，增加放款，取得收益。 * 二、商业银行的经营管理 1、购买理论 强调主动负债，主动购买外界资金，摆脱存款数额对银行的限制。 2、销售理论 强调以客户的需要为银行的出发点和归宿，向客户提供多样化的金融产品和服务。 * 二、商业银行的经营管理 （三）资产负债联合管理理论 核心内容：分析资产、负债两方面之间的“缺口”，并围绕缺口探索解决途径。 * 二、商业银行的经营管理 1.利率敏感性缺口管理法 零缺口；浮动利率资产=浮动利率负债 正缺口：浮动利率资产大于浮动利率负债 负缺口：浮动利率资产小于浮动利率负债 2.资产负债比例管理法 3.流动性缺口 4.期限匹配和利差 5.金融衍生品交易 * 我国商业银行的资产负债比例管理 央行对金融机构规定了一系列资产负债比例与风险监管指标。 (1)资本充足率，不得低于8%。 (2)存贷款比例，不超过75%。 (3)中长期贷款比例，1年期以上贷款与1年期以上存款之比不超过120%。 * (4)资产流动性比例，流动性之比不得低于25%。 (5)单一客户贷款比例，对同一客户的贷款余额与资本总额之比不得超过15%。 (6)对股东贷款比例，对股东贷款余额不得超过该股东已缴股金的100%。 (7)贷款质量指标。“一逾二呆”分别为8%、5%、2%。 * 二、商业银行的经营管理 （四）中间业务管理理论 核心内容：银行是生产金融产品、提供金融服务的机构，同时也从事提供信息服务的经营活动，因而一切同信息服务有关的领域，银行都应当介入。 * 第六节 商业银行的信用创造功能 * 2011 年6 月末，广义货币供应量M2 余额为78.1 万亿元，同比增长15.9%，增速比3 月末和上年末分别低0.7 个和3.8 个百分点。 狭义货币供应量M1 余额为27.5 万亿元，同比增长13.1%，增速比3月末和上年末分别低1.9 个和8.1 个百分点。 流通中货币M0 余额为4.4 万亿元，同比增长14.4%，增速比3 月末和上年末分别低0.4 个和2.3 个百分点。 * 一、商业银行信用创造的前提条件 1、实行部分准备金制度 2、实行非现金结算制度 * 二、商业银行信用创造的过程 掌握两个概念： 原始存款：商业银行吸收的以现金形式存入的直接存款。 派生存款：商业银行用转帐结算方式发放贷款从而增加的存款。 * （一）假设条件 １、银行体系由中央银行和多家商业银行组成； ２、活期存款的法定准备金率是２０％； ３、商业银行只持有法定准备金，其余资金全部贷出； ４、客户收入均存入银行，同时，不提取现金。 　 * 　（二）过程分析 假设甲企业向中央银行出售证券获得100万元，并以活期存款的形式存入工行。 工行在提留20万元法定准备金后，其余的80万贷给了乙企业。 工行的资产负债表如下： 工行资产负债表 资产 负债 法定准备金 20 未偿贷款 80 存款 100 * 客户乙提现后购买在建行开户的客户的商品，存款划入建行，该行按新增存款20％比例缴存法定准备金。建行对丙客户发放贷款64万元。 建行资产负债表 资产 负债 法定准备金 16 未偿贷款 64 存款 80 * 丙客户因转帐支付活动，存款划入中行。 资产 负债 法定准备金 12.8 未偿贷款 51.2 存款 64 中行资产负债表 * 这种行为进行了无限回合后-------- * 银行 活期存款 法定准备金 贷款 1 100 20 80 2 80 16 64 3 64 12.8 51.2 4 51.2 10.24 40.9 … … … … 商业银行系统创造存款过程 * 商业银行系统创造存款过程 n 活期存款 法定准备金 贷 款 1 2 3 n △B △B（1－rd）1 △B（1－rd）2 △B（1－rd）n－1 rd△B rd△B（1－rd）1 rd△B（1－rd）2 rd△B（1－rd）n－1 △B（1－rd）1 △B（1－rd）2 △B（1－rd）3 △B（1－rd）n 总 计 △D＝△B× △R＝ rd △B× △L＝△B× rd为法定准备金率，活期存款增加为△B * 二、商业银行信用创造的过程 同理，对于准备金总额△R，有： 可见，由原始存款增加引发的存款扩张过程实际也就是这笔原始存款全部转化为法定准备金的过程。 * 如果客户从a银行提取100万元资金，则会引起原始存款的减少，在银行体系无超额准备金的前提下，必然会出现存款货币消减的过程。 派生存款的紧缩 * 派生存款的紧缩 银行 活期存款 存款准备金 贷款 A -100 -20 -80 B -80