NAFMII指引0006.docVIP

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  • 2017-02-27 发布于湖北
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NAFMII指引0006

NAFMII指引0006 银行间市场金融衍生产品交易内部风险管理指引 第一条 为引导市场参与者有效控制金融衍生产品交易业务风险,规范银行间市场金融衍生产品交易业务,促进中国金融衍生产品市场规范健康发展,制定本指引。 第二条 本指引所称金融衍生产品交易是指交易双方以一对一方式达成的、按照交易双方的具体要求拟定交易条款的金融衍生产品合约。包括但不限于:利率衍生产品交易、债券衍生产品交易、汇率衍生产品交易和信用衍生产品交易。 第三条 本指引所称市场参与者是指从事本指引第二条所称金融衍生产品交易的金融机构。 第四条 市场参与者开展金融衍生产品交易业务应遵守中国有关法律、法规和行政规章,遵循公平诚信、风险自担、规范运作的原则,建立健全内控制度,切实提高风险管理水平。 第五条 市场参与者应设立专门的岗位从事金融衍生产品交易业务,岗位设置应实行严格的前中后台职责分离制度,交易、风险监控、结算等岗位应相互独立,人员不得兼任。 第六条 开展金融衍生产品交易业务的市场参与者各相关业务管理人员(包括主管业务的高管人员和相关业务部门负责人)应熟知本机构所开展的金融衍生品交易业务,能够充分了解和把握有关交易的产品结构及风险特性。 市场参与者开展金融衍生产品交易业务应配备具有一定教育背景、从业经验

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