第十章建立迴歸模型之二診斷.pptVIP

10.1 單一預測變數之模型適當性：追加變數圖 我們若是對於迴歸模型中已經存在變數X2時，新增預測變數X1可以產生的迴歸效應有多大感到興趣，可以先將Y對變數X2進行迴歸程序，得到下面的配適值與殘差： (10.1a) (10.1b) 這裡所用的符號明白指出所配適之迴歸模型其反 應及預測變數，另外將X1對變數X2進行迴歸程 序，得到下面的配適值與殘差： (10.2a) (10.2b) 10.2 離群Y觀測值之確認：t化去點殘差 離群個案 殘差與半t化殘差 在前面的章節中曾經提過以殘差為基礎，從而發現離群或是極端的Y觀測值，當時用殘差ei表示： (10.8) 或是半t化殘差表示： (10.9) 帽子矩陣 (6.30a)的帽子矩陣如下： (10.10) 在(6.30)中曾經提過配適值 可以透過帽子矩陣表示 為觀測值Yi之線性組合： (10.11) 在(6.31)中我們也提過殘差ei可以透過帽子矩陣表示 為觀測值Yi之線性組合： (10.12) 而在(6.32)中所提及殘差之的共變異矩陣也牽涉到帽 子矩陣： (10.13) 因此，殘差ei的變異數 為： (10.14) 其中，hii為帽子矩陣的主對角線之第i個元素，而殘 差ei與ej的共變異數為： (10.15) 其中，hij為帽子矩陣的主對角線之第i列第j行元素。 上述的變異數與共變異數的估計，可以用MSE作為 誤差變異數 之估計，代入後可以得到： (10.16a) (10.16b) t化殘差 為了使殘差能夠更有效率地用以發現離群觀測值Y，因此我們考慮每一個殘差ei相對於其估計之標準差大小，用以認知各殘差存在的不同抽樣誤差，在(10.16a)中，我們可以得到關於ei標準差之估計量： (10.19) 殘差ei對s{ei}之比率稱為t化殘差，用ri表示： (10.20) 去點殘差 先剔除第i個個案後，用剩下的n-1個個案資料進行模型配適，然後計算第i個個案其X值下的模型配適值 ，用符號di表示為： (10.21) 此一差異值di稱為第i個個案的去點殘差 有一個不需要重新計算剔除第i個個案後進行模型配適，便可計算di之等價代數式為： (10.21a) 其中ei為一般情形下的第i個個案之普通殘差，而hii為帽子矩陣之第i個對角線元素 利用n – 1個個案資料進行模型配適，來預測第n個「新」觀測值，現在重寫(6.63a)之結果來得到di之變異數估計： (10.22) 其中Xi為第i個個案之X觀測向量(10.18a)，MSE(i)為剔除第i個個案之後配適模型出的均方誤差，X(i)為剔除第i個個案之後的X矩陣，關於s2{di}之等價代數式為： (10.22a) 根據(6.63)有下面的結果： (10.23) t化去點殘差 用ti表示t化去點殘差為： (10.24) 利用(10.21a)與(10.22a)可以得到ti之等價代數式為： (10.24a) MSE與MSE(i)間存在著一個簡單之關係如下： (10.25) 利用(10.24a)的關係式可以得到下面的ti等價公式為： (10.26) 離群值檢定 10.3 離群X觀測值之確認：帽子矩陣槓桿值 使用帽子矩陣確認離群X觀測值 帽子矩陣的對角線元素hii具有一些不錯的性質，例如： (10.27) 其中p為迴歸函數中含截距項在內的迴歸參數之個數 當一個槓桿值之大小超過平均槓桿值 的兩倍時，通 常會被視為過大，此一平均值可以依據(10.27)定義如 下： (10.28) 使用帽子矩陣確認隱藏外插點 將(10.18)的槓桿值計算方式應用至將推論的新X值： (10.29) 10.4 辨識影響個案：DFFITS、Cook距離、DFBETAS量數 對單一配適值之影響：DFFITS 關於第i個個案對於配適值 之影響力可以透過： (10.30) 其中字母DF表示「差異」 可以將(DFFITS)i證明出僅需使用完整資料集便可簡單完成之計算公式： (10.30a) 對所有配適值之影響─Cook距離 Cook距離考慮第i個個案對所有的n個個案配適值之影響性，我們用符號Di表示第i個個案對所有的n個個案配適值之Cook距離，其定義為： (10.33) 用矩陣型式表示Cook距離為： (10.33a) Cook距離Di並不需要進行n個個案一一輪流剔除才能進行模型配適，我們有下面的等價代數公式：