12.3 泊松过程及维纳过程.pptVIP

Ernest William Brown Born: 29 Nov. 1866 in Hull, Yorkshire, EnglandDied: 23 Jul. 1938 in New Haven, Connecticut, USA 布朗资料 返回 Born: 26 Nov. 1894 in Columbia, Missouri, USADied: 18 Mar. 1964 in Stockholm, Sweden Norbert Wiener 维纳资料 返回 一、独立增量过程 二、泊松过程的数学模型 三、维纳过程的数学模型 四、小结 第三节　泊松过程及维纳过程 　　在互不重叠的区间上,状态的增量是相 一、独立增量过程 互独立的. 特征: 则称增量具有平稳性. 如果增量具有平稳性, 那么增量 X(t)-X(s) 的分 　布函数只依赖于时间差 t-s, 而不依赖于 t 和 s 本身. 　　当增量具有平稳性时, 是齐次的或时齐的. 称相应的独立增量过程 定理 设 {X(t),t?0}是独立增量过程，且X(0)=0，则CX(s, t)=DX[min(s, t)] 证明： 设0?st， 则 同理0?t ? s时， 得证。 1.问题的提出 考虑下列随时间的推移迟早会重复出现的事件： (1)自电子管阴极发射的电子到达阳极; (2)