第五章序列相关性试题.pptVIP

石河子大学经管学院－－唐勇 北京大学 王其文 石河子大学经济与管理学院 唐 勇 tanggula2003@163.com 一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、具有序列相关性模型的估计 六、案例 1、经济惯性 2、设定偏误 应含而未含变量的情形 不正确的函数形式 3、蛛网现象(Cobweb phenomenon) 4、滞后效应 5、数据的“编造” 自相关也可能出现在横截面数据中，但更一般出现在时间序列数据中。 2、变量的显著性检验失去意义 例5—1：我国城乡居民储蓄存款年底余额（y）与GDP指数（x）统计资料 绘制相关图，确定模型的函数形式 利用OLS法估计模型，经过比较、分析，取双对数模型为好，结果为： 残差图分析：在Equation窗口中单击Resid按钮，所显示的残差图表明et呈现有规律的波动，预示着可能存在自相关 运用GENR生成序列E，观察E、E(-1)的散点图 回归检验法适合于任意随机变量序列相关的检验，并能提供序列相关的具体形式及相关系数的估计值，这一方法的应用分三步： 依据模型变量的样本观测数据，应用普通最小二乘法求出模型的样本估计值，得到残差et 建立et与et-1 、et-2的相关关系模型，由于它们相互关系的形式和类型是未知的，需要用多种函数形式进行检验，常用的函数形式主要有： 3、D-W检验