第9章(自相关)试题.pptVIP

《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 将模型(9.5.1)表述为 期表达式，并在两边同时 乘以自相关系数 ： （9.5.4） 将(9.5.3)减去(9.5.4)，得到： （9.5.5） 令 ， （ ）， 则模型(9.5.5)可表述为： （9.5.6） 变换后的模型(9.5.6)称为广义差分模型，模型中的误差项( )没有自相关并满足其余经典假定，因此，可以用OLS估计，从而得到最佳线性无偏估计。 《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 GLS模型和原始模型相比： （1）斜率系数相同，截距项不同： （2）被解释变量不同，GLS模型的 (或 ) 不能直接和原始模型OLS的 (或 )进 行比较。 （3）GLS模型损失了第一个样本观测值。 《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 二、 一阶自相关系数的估计 使用GLS校正自相关的前提是误差项的自相关系数 已知，事实上很少能够知道自相关系数，常用的估 计方法有： 1、通过DW统计量估计 2、Durbin两步法 （1）假定原始模型为： 误差项一阶自相关：