人民币利率互换净额清算业务利息计算规则绪论.pdfVIP

银行间市场清算所股份有限公司 人民币利率互换净额清算业务利息计算规则（试行） 银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）每 日日终，计算各个清算会员次一工作日有待结算利息的每笔利率互 换合约利息金额，然后汇总轧差得到清算会员次一工作日结息净额。 为标准化参与上海清算所净额清算的利率互换产品利息计算， 上海清算所制定本规则。 一、 清算产品 本规则适用清算产品为合约要素符合上海清算所规定的利率 互换合约。上海清算所暂接受固定利率对浮动利率的互换合约，合 约要素规定如下： 表一 利率互换净额清算合约要素表 基本要素 固定利率支付方 清算会员 浮动利率支付方 清算会员 最小交易量10 万，最小 成交日 不限