概率论与数理统计第2版作者宗序平主编概率统计121课案.pptVIP

* * 主讲 宗序平 《概率论与数理统计》 第十二章 随机过程初步 §12.1 随机过程的概念 一、随机过程的定义 随机过程被认为是概率论的“动力学”（J.Neyman, 1960). 意思是说它的研究对象是随时间演变的随机现象. 随机过程就是研究随机现象变化过程及其规律性的一门新兴学科. 首先看几个实例。 例12－1 考虑抛硬币的试验，用X(n)表示第n次(n≥1)抛硬币出现的结果 里随机过程或贝努里随机序列. 为相互独立的随机变量，因而 可能的结果，取值为0或1，且X(1)，X(2)，…,X(n)… 为随机过程，且称具有这样特性的随机过程为贝努 对于n=1，2…，X(n)均为随机变量，且X(n)有两种 例12－2 电话问题 用N(t)表示时刻t以前即时间间 隔[O，t)内电话总台接到的电话呼唤次数，对于固 定的t,显然N(t)是一个随机变量，但t是一个变化连 续的参数，因此{N(t),t≥0}为一随机过程. 定义12.1.1 设?是样本空间，T是一个实数集， {X(?,t)，t?T， ? ? ?}是对应于t和?的实数，即为定义在T和?上的二元函数，则称{X(?,t)，t?T， ? ? ?}随机过程。 或X(t). 简记为 称T为参数集合,参数t?T可以视为时间，X(t)的每一 个可能的取值所构成的集合，称为状态空间，用 S表示. 由上述实例归纳出如