概率论与数理统计第3版作者宗序平概率统计122课案.pptVIP

(0.56，0.18，0.26) 这说明经过长期购买，Ａ、B、Ｃ三厂含有市场份额为60/84，11/84，13/84. 现在的问题是在什么条件下极限分布存在呢？下面来讨论这个问题。 12.2.3、转移概率的渐近性质 根据定理12－1，对于马氏链，从已知状态 i出发，经过几步转移到状态j的概率满足 C-K方程 进一步地希望了解 时 的极限情况. 根据定理12-2，也希望知道在什么条件下， 为此引入下面基本极限定理. 这也是本节最重要的定理。 当 时， 的极限存在。 定理12－3(基本极限定理) 若齐次的马氏链的 状态空间为S，是一有限集，满足下列条件 * * 主讲 宗序平 《概率论与数理统计》 12.2、马尔可夫链 别为1/2,1/4,1/4,即 例1 (Markov Frog) 有一个青蛙在某池塘中的三片 荷叶(标号为1， 2， 3)上跳来跳去，如图所示，用 随机变量序列 表示青蛙在时刻n时的 位置，开始状态青蛙在第1，2，3片荷叶上的概率分 称其初始分布为 其一步转移概率矩阵为 设一步转移概率为 定义12－5 设{X(n)，n=1, 2, …}为一随机序列，状 态空间S为有限或可列集，对于正数数n，若ik?S 有 则称{X(n)，n=1, 2, …}为马尔可夫链，简称马氏链. 定义12－6 设{ X(n)，n =0, 1, 2, …}为随机变量序 列，状态空间S={1,