概率论与数理统计--李云龙4.1二维随机变量及其分布课案.pptVIP

第四章 二维随机变量及其分布 1．定义： 设X1(ω),…,Xn(ω)为定义在概率空间(Ω,F,P)上的随机变量,由它们构成的一个向量(X1, …,Xn)叫做n维随机变量或n维随机向量。  定义：若对任意xk∈R,k=1,2,…n,称ｎ元函数 (3) 二维随机向量(X,Y)可以看成平面上随机点的坐标。则(X,Y)分布函数F(x,y)=P{Xx,Yy}在(X,Y)处的函数值就是随机点(x,y)落在如图所示的以点(x,y)为顶点而位于该点左下方的无穷矩形闭区域上的概率。 (1).F(x,y)是变量x 和y的不减函数,即对于任意固定的y, 当x2x1时，F(x2,y)≥F(x1,y)；对于任意固定的x,当y2y1时，F(x,y2)≥F(x,y1)且 0≤F(x,y)≤1。 因为{X≤x1,Y≤y}?{X≤x2,Y≤y}. (2). 对于任意固定的y, F(-∞,y)=0；  对于任意固定的x, F(x,+∞)=0； F(-∞,-∞)=0，F(+∞,+∞)=1。 证：只证F(-∞,y)=0。因为  0≤P{X≤x,Y≤ y}≤P{X≤ x,Y+∞}, 所以0≤F(x, y)≤FX(x),令x →-∞,于是F( -∞)=0。 (3).F(x, y)=F(x +0, y), F(x, y