数理统计学(第六回）最尤推定とは.ppt

数理統計学第６回 数理統計学(第六回）最尤推定とは？ 浜田知久馬 ダーウィンの例　母数推定の前提 自家受精群と他家受精群 に別々の正規分布をあてはめ ｎ個（ｎ＝１５）の確率変数Ｙｉが互いに独立に同一の正規分布にしたがう Ｙ１ ,Ｙ２ ,Ｙ３ ,???，Ｙｎ ～Ｎ(μ,σ２) i.i.d.（independent identically distributed） 正規分布の確率密度関数 σ２は既知 ｎ個Ｙ１ ，???，Ｙｎ のｎ個のデータの得られる確率ｆ f＝ｆ(y１) ?ｆ(y2) ???ｆ(yｎ) ＝Πｆ(yi) 対数尤度(log likelihood) 対数尤度(log likelihood) スコア統計量 Ｒａｏの有効スコア統計量 （efficiency score function） 対数尤度をパラメータで微分した統計量 自家受精群： 17.708 ，他家受精群： 20.192 尤度の計算プログラム data mle;set mle; do m=15 to 25 by 0.1;s=3; f=1/(2*3.141728*s**2)**.5*exp(-(y1-m)**2/s**2/2); l=log(f); output;end; proc sort;by m; proc summary data=mle ;var l;output out=out sum=;by m; data out;set out;f=exp(l); proc gplot; plot (f l)*m/href=17.708;symbol1 i=spline;run; 尤度関数(自家受精群） 対数尤度関数(自家受精群） スコア統計量の性質を導くために利用すること E[U]=0，V [U]=E[U2]= E[-U]=I =1/V[θ] 1) 確率密度関数の和は１ ∫ｆ(ｙ,θ) ｄｙ=1 2) 　 ３）　微分と積分の交換可能性 ４）　（ｆ?ｇ）＝ ｆ?ｇ+ｆ?ｇ ５）　（ｆ/ｇ）＝ (ｆ?ｇ-ｆ?ｇ)/ｇ2 ６）　V[X]＝E[X2]－E[X]2 　 スコア統計量の性質 ｆ（ｙ；θ）：確率変数Yの確率密度関数 L（θ；ｙ）＝logｆ（ｙ；θ）：対数尤度関数 スコア統計量の性質E[U]=0，V [U]=E[U2]= E[-U’]=I スコア統計量の性質 スコア統計量の性質 2項分布の場合 2項分布の場合 2項分布の場合 2項分布の場合 V[θ]≒1／I[θ] 平均値の法則 　 大数の法則 平均値はｎを大きくすると，真の値に収束する. 平均値→E(X)＝μ　（ｎ→∞） limP（|平均値－μ|≧ε）＝0 ｎ→∞ 中心極限定理 ｎを大きくすると，平均値の分布は正規分布になる. まとめ　スコア統計量とMLEの性質 MLEの性質 １）ｎが大きくなれば，MLEは真値に近づく(一致性）　←　大数の法則 ２）最尤推定量の分布は，漸近的に正規分布にしたがう(漸近正規性） 　　　　　　　 ←　中心極限定理 ３）最尤推定量の分散は，漸近的にFisherの情報量の逆数となり,Cramer-Raoの下限を達成する（有効性） ダイオキシン 　　ベトナム戦争時に使用された枯葉剤（２，４，５－Ｔ）に、不純物として含まれていた毒性物質として有名。ベトナムにおける流産や先天異常児の多発、ベトナム帰還米兵のガンの多発などは、この影響であると指摘されている。　ダイオキシンは廃棄物焼却や金属精錬の際に発生したり、農薬等各種の化学物質を製造する際に副生するなどの例が知られているが、中でも廃棄物焼却が最大の原因であると言われている。ところが、最近になって、これまで知られていた発ガン性を示すレベルの量よりも更に微量のダイオキシンが、子宮内膜症とそれに伴う不妊症の原因ではないかと疑われるようになり、社会的な関心が一層高まっている。 ベトナム戦争で散布された枯葉剤により枯れたマングローブの林 測定単位 問題の背景 1) ダイオキシンの人間に対する毒性用量は判明している. 2）ダイオキシン濃度がある濃度を越えた個体の割合を推定したい. 3)1998年については個別データがあるが，後の年については，平均値しかわからない 4）ダイオキシン濃度の分布は対数正規分布 　にしたがうことが経験的に判明している． セベソ事件 セベソ事件とは，北イタリア，ミラノの北約 20 Km のところにある農薬工場が，2,4,5-トリクロロフェノール製造中に爆発事故を起こし，セベソを中心とする周辺地域をダイオキシンを含む大量の化学物質が汚染した． ?1976 年 7 月 10 日爆発事故発生 ?最終的に，２０万人以上の住民が被害を受ける. ?性比を1%減らす濃度(1