0810-单位根检验西北师大课件.pptVIP

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  • 2017-03-04 发布于广东
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0810-单位根检验西北师大课件.ppt

四种典型的随机过程 * 当代计量经济模型体系 单位根检验的位置 T=100,模拟1万次的DF统计量的分布结果。 T=100,模拟1万次的DF统计量的分布结果 三个检验式的DF分布与标准正态分布的位置比较 三个ADF分布与相应DF分布渐近相同 单位根检验EViews对话窗 单位根检验案例分析 案例1 中国进口额序列(1950-2006)的单位根检验 定义对数的年进口变量Lnimt如下:Lnimt = log(imt) Lnimt序列(1950-2006) ? Lnimt序列(1951-2006) 案例1 中国进口额序列(1950-2006)的单位根检验 案例1 中国进口额序列(1950-2006)的单位根检验 案例2 深证成指序列的单位根检验 深证成指序列(421天)从走势看决不会是随机趋势非平稳序列(含有时间趋势的2次项),也不会是随机趋势序列(含有时间趋势的1次项)。不妨先按随机趋势序列设定检验式。带有常数项的DF检验式的估计结果如下, 案例2 深证成指序列的单位根检验 案例:中国就业总人数序列(1978-2004)研究 1978-2004年中国就业人员数(labor,亿人)序列如图(中国就业总人数在1990年突然比1989年多出0.942亿人,这是不可能的)。 *

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