金融风险管理末期复习资料.docVIP

金融风险管理鉴于本学期是金融风险管理第一次期末考试，现在发布一些参考样题，供各位老师和学生参考使用。请结合金融风险管理教材、《金融风险管理学习指导》辅教材、金融风险管理期末复习指导、置顶帖子中的复习重点来复习。 客观题（单选、多选、判断）参考资料 客观题主要考核的是综合素质，对金融风险管理课程的整体把握，如果需要练习题可以参考《金融风险管理学习指导》辅教材，另外，电大在线金融风险管理课程中，“教学辅导”栏目下有“金融风险管理习题辅导”这一参考资料，对客观题、主观题的复习都是很好的练习材料。（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A. 放款人? ? ? B. 借款人? ? ? C. 银行? ? ? D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑? ? ? ? B. 关注? ? ? ? C. 次级? ? ? D. 正常? ? ? E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。（? ? ? ? ） 计算题参考样题 期末考试中有两道计算题，请携带计算器。（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：? ? 贷款风险分析各项指标的计算。针对银行资产和负债结构各项指标计算。一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。银行盈利分解分析法的计算公式。息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。看涨期权内在价值的计算。超额储备以及超额储备比例的计算方法。根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。计算均值、方差和标准差。计算商业银行流动性的比例指标。商业银行头寸匡算计算方法。商业银行流动性需要测定的计算。利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。持续期缺口的计算方法。远期利率协定的结算支付额的计算。利率期货波动值的计算。利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？利率期权的平衡点计算及分析。利率上限、下限情况下损益的计算。外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）、外债结构管理（三个指标）的计算。期权内在价值和时间价值的计算。货币的现值计算（1年和N年）。证券投资中实际收益率的计算方法，名义投资收益率和实际投资收益率的关系。 简答题和论述题参考样题 （五）简答题（每题10分，共30分）、（六）论述题（每题15分，共15分）参考样题：1.? ? 贷款五级分类的类别如何划分。2.? ? 如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3.? ? 息票债券的当期售价的折现公式及其含义。4.? ? 信用风险的广义和狭义概念。5.? ? 如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？6.? ? 信用风险的具体特征表现在哪些方面？7.? ? 度量借款人的“5C”分别指什么内容？8.? ? 放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？9.? ? 流动性风险的含义及产生的主要原因。10.? ? 商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？11.? ? 流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和 “资产负债管理理论”。12.? ? 简述衡量流动性的流动性缺口法。13.? ? 简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。14.? ? 何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？15.? ? 何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？16.? ? 何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？17.? ? 资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。18.? ? 列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。19.? ? 何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。20.? ? 如何确定利率期权的平衡点？21.? ? 外汇风险包括哪些种类，其含义如何？22.? ? 衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。23.? ? 何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？24.? ? 管理外汇交易风险的商业法、金融法。25.? ? 何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？26.? ? 何为操作风险？其有哪些特点？27.? ? 操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？28.? ? 信贷资产风险管理的措施有哪些？29.? ? 银行一般