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第十章 随机过程及统计描述 一、随机过程的定义 1.定义1 设E是一随机实验,样本空间为Ω={?}，参数T?(-?,+?),如果对每个??? ,总有一个确定的时间函数X(?,t)与之对应,这样对于所有的??? ,就得到一族时间t的函数,我们称此族时间t的函数为随机过程,而族中每一个函数称为这个随机过程的样本函数。 定义2：设E是一随机实验，样本空间为Ω={?}，参数T?(-?,+?),如果对任意t ?T ，有一定义在Ω上的随机变量X(?,t)与之对应,则称{X(?,t),t ?T}为随机过程，简记为?X(t),t ?T ?或?X(t)?,也可记为X(t). (2)通常将随机过程?X(t),t ?T ?解释为一个物理系统， X(t)表示系统在时刻t所处的状态,X(t)的所有可能状态所构成的集合称为状态空间，记为I，对于给定的t0 ?T，及x ?I,X(t0)=x 说成是在时刻t0，系统处于状态x. (3)从定义2的角度上看，随机过程是有限维随机变量的推广. 2.随机过程的举例 随机过程{Xn,t∈T}中参数t通常解释为时间集，便于理解，符合实际。但参数t还可以表示为其它的量，例如序号，距离等等. 例2: 某寻呼台在时间段[0,t]内接到的呼唤次数是与t有关的随机变量X(t )，对于固定的t, X(t )是一个取非负整数的随机变量，故{X(t