异构风控管理系统.PDFVIP

Third prize 三等奖 异构风控管理系统 获奖项 目： 异构风控管理系统 获奖等级 ： 三等奖 获奖单位 ： 上海中期期货经纪有限公司 主要完成人： 张勇 中国期货市场经过20年的探索发展，逐步成 全不同的两套系统。 为服务国民经济发展的重要金融市场之一。随着 部署异构系统的好处在于，不仅能实现传统 客户数量的不断增多和客户交易规模的不断扩大， 意义上的灾备，更能防范由于同一供应商的软件 对市场交易风险的控制越来越重要，因此，风险控 系统架构或程序设计缺陷产生的交易风险。该系 制能力已经成为期货公司的核心竞争力之一。 统与主交易系统既协同工作，又完全独立，侧重 随着市场规模的扩大和客户数量的增加，原 于管理的异构风控管理系统。 来的管理手段和管理方法已经不能适应市场和公 主要的优点有：可以作为主交易系统的灾备系 司发展的需要。上海中期根据多年在风险控制管 统，使公司的系统运行更加安全；可以加载各项应 理方面的丰富经验，创造性地提出了 “异构”、 用系统，使公司的管理能力得以提升 （见图1）。 “二席”的风险管理模式，并以此为基础，设计 二、系统功能介绍 和实现了一套全新的风险控制管理软件系统。 （一）交易子系统 一、立项背景及项目简介 盘房柜员使用的下单和应急交易程序。柜员 异构系统是相对于主席系统而言的，是指与 登录后可以进行资金、持仓、委托、成交等交易 主席系统的供应商、技术平台架构及席位跑道完 数据查询，也可以进行强平下单等交易操作，还 专辑 中国证券 49 三等奖 Third prize 图1 异构风控管理系统总体架构 报盘机连接期货公司的二席，从 二席获得交易所推送的私有流交易数据 （委托确认、成交回报等等）。 （三）风控子系统 风控试算采用了内存试算技术， 实现了风控管理的高效性和风险试算的 高效性。风控试算有如下特点：以实时 行情的最新价作为成交价，对新仓、老 仓统一进行试算，计算盈亏和保证金； 以数据库 “表”的方式组织内存数据， 试算数据存放在 “表”中，通过索引 可监控行情波动。 批量、高效地进行试算；支持特保户；支持套利 行情广播程序，对外广播实时期货行情。支 单。风控试算作为服务程序，