概率论与数理统计李云龙34随机变量函数的分布课件教学.pptVIP

* * §3.4 随机变量函数的分布 定义：若存在一个函数g(X)，使得R.V.X,Y满足Y=g(X)，则称R.V.Y是X的函数。 一、离散型随机变量函数分布列的求法 （同一表格法） 设离散型r.v.X的分布列为 则求函数Y=g(X)的分布列的步骤为： ① 求Y的所有可能取值 ② 计算Y取各可能值的概率： 概率论中主要研究随机变量函数的随机性特征即由R.V.X的统计 性规律出发研究其连续函数Y=g(X)的统计性规律.此时,Y也是R.V.. ◆如果Y各可能取值中存在多个值相等,则Y取该值的概率为这些相等值对应的X取值的概率之和. 例如,当 则由基本事件互斥性与概率可加性得： ◆如果Y各可能取值互异,即 则 例1:设r.v.X的分布列为: 求X-1,X2-1的分布列. 解:采用“同一表格法”. 0.4 0.1 0.3 0.2 P 2 1 0 -1 X 3 0 -1 0 X2-1 1 0 -1 -2 X-1 2 1 0 -1 X 0.4 0.1 0.3 0.2 P 互异 有等值 0.4 0.1 0.3 0.2 P 1 0 -1 -2 X-1 故X-1分布列为: X2-1的分布列为: 0.4 0.3 0.3 P 3 0 -1 X2-1 其中 二、连续型随机变量函数概率密度的求法 方法1 分布函数法(一般情形) 设连续型随机变量X的概率密度为 ,则求Y=g(X) 的概率密度 的步骤为： 其中积分区间Iy是以y的函数为端点的区间。 ② 分布函数对y求导数即得概率密度： ,求导 时一般用到变限函数的导数公式. ① 求Y的分布函数： 例2：设r.v.X的概率密度为 求Y=2X+8的概率密度fY(y)。 解：设Y的分布函数为 ，则 对y求导得： 得： 练习：设r.v.X的概率密度为 求Y=X2的概率密度。 解：设Y的分布函数为 ，则 特别的,如r.v.X~N(0,1),则 对y求导得： 于是，Y=X2的分布为 此时，称Y服从自由度为1的χ2-分布。 变限函数求导公式: 例3：设r.v.X~U(0,1),求Y=eX的概率密度. 解：因r.v.X~U(0,1),故X的概率密度为： 从而,整个y轴相应地也被分为三 部分: (-∞,1),[1,e),[e,+ ∞). 如图, 的非零段将整个 x轴分为三部分: (-∞,0),[0,1),[1,+ ∞); 因此,应就y分为上述三个区 间来求Y的分布函数. (1) 当y1时,再分为两种情形: a) 当y≤0时, b) 当0 y1时, 故当y1时, (2) 当1≤ye时, (3) 当y≥e时, 综上所述得Y的分布函数为: 求导得Y的概率密度为: 注意:本题是重要题型,必须熟练掌握。 方法2 公式法(y=g(x)为单调可导函数) 函数g(x)处处可导且有恒有 定理：设连续型随机变量X的概率密度为 则Y=g(X)是连续型随机变量，且其概率密度为 其中h(y)为g(x)的反函数，且 若 只在有限区间 上不为零，则只需 假设在 上恒有 ，此时 由概率密度求随机变量函数分布的方法 ◆当随机变量函数是单调可导函数时,可采用公式法; ◆当随机变量函数不是单调函数时,可采用分布函数法. 核心:事件{g(X)≤y}等价转换为{X∈Iy}。 此时， 例3-2：设r.v.X~U(0,1),求Y=eX的概率密度. 解：因为r.v.X~U(0,1),所以X的概率密度为： 由公式得： 证：因为r.v.X~ N(μ,σ2),所以X的概率密度为： 例4：设r.v.X~N(μ,σ2),则Y=aX+b(a≠0) 服从正态分布。 而y=g(x)=ax+b单调可导，且有： 由公式得Y=aX+b的概率密度为： 即 即有：Y=aX+b~N( aμ+b,(aσ)2). 上述结果表明：正态分布的线性函数仍为正态分布。 在线教务辅导网： 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 在线教务辅导网： 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 馋死