如何读懂结算报表概要.pptx

如何读懂结算报表 部门：交易结算部 如何读懂结算报表 目录 如何读懂结算报表 结算报表是交易商交易结算数据的信息汇总，会员单位的工作人员需要熟知报表中的每一项数据代表的意义与来源，这样才能做好交易商的咨询服务工作。日终结算完成后，会员和交易商可通过交易系统随时查看前一交易日的结算数据。本章以例题的形式逐一解释了各种报表数据的计算方法，以便于更好的学习与理解，会员单位的工作人员可以通过本章的学习，熟练掌握相关报表知识，从而更好的指导交易商读懂报表内容，同时解答交易商对报表数据提出的疑问。 一、如何读懂交易结算表 会员单位后台及交易软件的报表模块中都可以查询该报表，每日交易所交易结算后产生，报表主要反映交易商当日资金变动明细，包括当日出入金、保证金、平仓盈亏、结算盈亏、手续费、延期费等。 一、如何读懂交易结算表 5 平仓单 是以与现有持仓执行相反买卖的订单。执行此订单即了结交易头寸。 常见名词解释 一、如何读懂交易结算表 6 10 结算价 取交易日收市前 10 分种的买价和卖价的加权平均价为结算价，并以结算价作为计算当日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的依据。 一、如何读懂交易结算表 11、资金流水：是交易商自开户起账户的出入金和其它资金变动情况的明细。 例1：某交易商1月7号的资金状况表： 一、如何读懂交易结算表 12、期初权益：指上日结算完之后交易商权益。 13、入金：当日新划入资金账户的资金。 出金：当日划出资金账户的资金。 例2：某交易商12月5号的资金流水表： 交易商当日入金5000元 一、如何读懂交易结算表 14、手续费=成交价格（建仓价or平仓价）×成交数量×合约单位×手续费率 例3：某交易商的成交明细表: 手续费：建仓手续费＝3980×1×50×0.0007（手续费率）＝139.3 　　　　平仓手续费＝3930×1×50×0.0007（手续费率）＝137.55 　　　　手续费合计＝139.3+137.55＝276.85 备注：持仓价= 建仓价当日持仓 or 上一交易日结算价历史持仓? 一、如何读懂交易结算表 15、盈亏：由于价格变动导致资金的变化，分为持仓盈亏（又分浮动盈亏和结算盈亏）和平仓盈亏。? 平仓盈亏：盘中持仓被平仓引起的盈亏，它是实际的盈利或亏损。 平仓盈亏=（平仓价- 持仓价）×平仓数量×合约单位×方向? 备注：买入建仓方向为+；卖出建仓方向为-； 例4：某交易商的成交明细表: 平仓盈亏＝（3930-3957）×1×50＝－1350 结算盈亏：指收盘后由于结算价变动而引起的盈亏，它产生实际的资金变动，直接结转到资金账户中。 一、如何读懂交易结算表 结算盈亏=（结算价- 持仓价）×持仓数量×合约单位×方向 例5：某交易商的持仓明细表: 结算盈亏=（3970-3980）×1×50×（－1）＝500 备注：综合会员盈亏包含两部分： 综合会员交易净盈亏=平仓净盈亏+持仓净盈亏 平仓净盈亏=会员平仓盈亏-客户平仓盈亏或会员平仓盈亏+与客户平仓盈亏 持仓净盈亏=会员持仓盈亏-客户持仓盈亏或会员持仓盈亏+与客户持仓盈亏 对冲交易平仓盈亏与对冲交易浮动盈亏（指会员平仓盈亏与会员持仓盈亏） 与客户交易平仓盈亏与与客户交易浮动盈亏（指与客户交易的盈亏） 一、如何读懂交易结算表 16、延期费=建仓价格×成交数量×合约单位×延期费率×持仓天数 例6：某交易商的持仓明细表: 延期费=3980×1×50×0.0001（延期费率）×1＝19.9 备注：会员单位延期费包含两部份： （1）延期费：综合会员对冲交易不， 产生的延期费 （2）留存延期费：客户延期费*延期费返还比例 一、如何读懂交易结算表 17、期末权益：期末权益=期初权益+入金-出金+平仓盈亏+结算盈亏-手续费-延期费 例7：某交易商1月7号的资金状况表： 期末权益=20246.68+0-0-1350.00+500.00-276.85-19.9 =19099.93 一、如何读懂交易结算表 备注：综合会员的期末权益=期初权益+入金-出金+综合会员交易净盈亏 + 综合会员留存手续费+综合会员留存延期费-收综合会员延期费 综合会员交易净盈亏=平仓净盈亏+持仓净盈亏 =（综合会员平仓盈亏-客户平仓盈亏） +（综合会员持仓盈亏-客户持仓盈亏） 或综合会员的期末权益=期初权益+入金-出金+对冲交易平仓盈亏+对冲交易浮动盈亏+与客户