计量经济学试卷7.docVIP

《_计量经济学__》课程 代码：_ 非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)。 试 题 纸 一、单项选择题（每题2分，共16分） 1?已知4元线性回归模型估计的残差平方和为=800，样本容量为n=15，则误差项方差的无偏估计量S2为 （ ） ? A 、 72.7???? B 、 40??? C 、80???? D 、 36.36 2、设 OLS 法得到的样本回归直线为=a+bXi，以下说法不正确的是（ ） ?A ．=0? ? B ． 在回归直线上 C ．a=-b????D ． =yi-ei 3、若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普通最小二乘法估计得到的参数( ??)。 A.无偏且有效??B.?有偏且有效 C.?无偏但无效??D.?有偏且无效 4、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的每个季节表现出特殊的规律，则应该引入虚拟变量个数为（ ） A. 4 B. 3 C. 11 D. 6 5?下列性质中并不是BLUE估计的特征的是（ ） A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性E．线性特性 6、对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能(??? ) A.β1=β2=0?B.β1≠0,β2=0?C.β1=0,β2≠0 D.β1≠0,β2≠0???? 7?在模型=3000+1.5IT+0.8IT-1+0.5IT-2+1.3IT-3中,Y的长期乘数是( ) A．1.5 B．0.8 C．4.1 ?D．1.3 8?某一时间序列经三次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。 A．1阶单整 ??? B． 3阶单整??? C．2阶单整 ?? ?D．以上答案均不正确 二、多项选择题（每题3分，共15分） 1、下列模型的表达形式正确的有（ ） A． B． C D． E． 2．两变量线性回归中对随机误差项的假设有（　　　） A．均值为零 B．有相同的方差 C．随机误差项互不相关 D．误差项服从正态分布 E．方差为零 3?多元线性回归中对解释变量的假设有（ ） A是确定性变量 B．是随机变量? C．均值为零 D．线性相关 E．互相之间不存在线性关系 4?下列检验中用来检验异方差的是（ ） A．怀特检验 ?? B．戈德-匡特检验?C．格里瑟检验 ? D．格兰杰检验 E．F检验 5、消除误差序列相关的方法有（ ） A．一阶差分法?? B．广义差分法??C．柯奥迭代法?? D．杜宾两步法? E．加权最小二乘法? 三、计算和分析题（7分+7分+7分+8分）： t0.05(28)=1.701,t0.05(29)=1.699,t0.05(30)=1.697, d0.05(1.20)L=1.28, d0.05(1.20)U=1.57 t0.025 (28)=2.048, t0.025 (29)=2.045, t0.025 (30)=2.042 F0.05（15，15）=3.52，F0.05（5，12）=3.11，F0.05（5，13）=3.03， 1、某线性回归的输出结果如下： (1)求修正后的决定系数 (2)求总体显著性检验统计量F值 (3）在95%的置信水平下判断模型总体显著性程度 Dependent Variable: Y Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -12815.75 14078.90 -0.910280 0.3806 X1 6.212562 0.740881 8.385373 0.0000 X2 0.421380 0.126925 3.319919 0.0061 X3 -0.166260 0.059229 -2.807065 0.0158 X4 -0.097770 0.067647 -1.445299 0.1740 X5 -0.028425 0.202357 -0.140471 0.8906 R-squared 0.982798 ????Mean dependen