概率论 总复习2概要.ppt

* * * * 主要内容 第四章 随机变量的数字特征 (一) 数学期望(均值) (1-1) X:离散型. 分布律: Y=g(X)（g 为连续函数） 函数： (1-2) 若 Z=g(X,Y)（g为二元连续函数） (1-3)设( X,Y ) 离散型随机变量. 分布律为： 则 (2-1)Ｘ: 连续型 概率密度为f (x). Y = g(X) （g 为连续函数） (2-2)函数： (3)数学期望的性质: 假设以下随机变量的数学期望均存在． 1. E(C)=C, （C 是常数） 2. E(CX )=CE(X ), （C 是常数） 3. E(X?Y )=E(X ) ? E(Y ), 4. 设X与Y 相互独立,则 E(XY )=E(X )E(Y) (二)方差 1。若X: 离散型. 2。若X: 连续型.概率密度为 f(x) (1) 计算公式： 假设下列方差均存在 1。 D(C)=0, (C为常数) 2。 D(CX)=C2 D(X), (C为常数) 3。 设X与Y是两个随机变量，则有 特别，若X与Y相互独立: D(X±Y)=D(X)+D(Y) (2)方差的性质 5。若X服从指数分布,则 E(X)= , D(X)= . 3。若X~π(?),则 E(X)= ?, D(X)= ?. 4。若X服从区间(a,b)均匀分布，X~U(a,b) 则 E(X)=(a+b)/2, D(X)=(b-a)2/12. 6。若X~N(?,?2),则E(X)= ? , D(X)= ?2. 2。若X~b(n,p ),则 E(X)=np, D(X)=npq. 1。若X服从两点分布,则 E(X)=p, D(X)=pq. (三)一些常见分布的期望与方差 (四)协方差 相关系数 协方差: 计算公式： 1。Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)  2。D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2Cov(X,Y) 相关系数: X与Y不相关: ?XY =0 协方差的性质： 1。Cov(X,X)= D(X) 2。Cov(X,Y)=Cov(Y,X) 3。Cov(aX,bY)=abCov(X,Y) (a,b为常数) 4。Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y) Cov(aX1+bX2,Y)=aCov(X1,Y)+bCov(X2,Y) 相关系数的性质： 注: 1)若随机变量X与Y相互独立,则X与Y一定不相关; 反之不一定成立。 2)对二维正态随机变量(X,Y): X与Y不相关? X与Y独立 ? 3)二维正态分布只要知道X与Y的分布及相关系 数即可确定. B 1.已知随机变量X服从二项分布,且E(X)=2.4,D(X)=1.44, 则二项分布的参数 n, p 的值为( ) (A) n=4, p=0.6 ; (B) n=6, p=0.4; (C) n=8, p=0.3 ; (D) n=24, p=0.1. 一 选择题 第四章 习题课 2.设X,Y为随机变量,若E(XY)=E(X)E(Y) ,则有( ) (A) D(XY)=D (X) D(Y) (B) D(X+Y)=D (X)+D (Y) (C) X和Y相互独立. (D) X和Y不独立. B 2. 设X~?(?), 且 E[(X-1)(X -2)]=1. 则 ? = . 1 3. 设E(X)=2, E(Y)=4, D(X)=4, D(Y)=9, ?xy=0.5, 则 E(3X -2Y- 3)= , D(3X –Y )= . -5 27 4. 设X~U(0,1), Y~U(1,3), X与Y相互独立，则 E(XY )= .