线性平稳时间序列教材.ppt

上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 定理3.4 设 为平稳序列，则它的偏相关 函数 满足如下递推公式： 其中， 是 的自相关系数。 上海财经大学 统计学系 * 例3.11 求AR(1)序列的偏自相关系数。 解： 对 ，计算可以得到 上海财经大学 统计学系 * 因此有 即对于 ， ，故对于AR(1)序列，偏自相关系数是一步截尾的。 上海财经大学 统计学系 * 例3.12 求AR(2)序列的偏自相关系数。 解： 对 ，计算可以得到 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 定理3.5 零均值平稳序列 为AR(p)序列的充分必要条件是 的偏自相关系数p步截尾。 证明：（只证必要性，充分性的证明见项静恬，杜金观，史久恩(1986)） 将AR(p)模型方程 代入(3.65)式，且令 ，得 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 定理3.6 设 为MA(q)序列或ARMA(p,q)序列，则 的偏自相关系数 为拖尾。 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 3.4.3 模型的逆转形式和逆函数 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 例3.10 求ARMA(2,1)模型的逆函数。 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * §3.5 自相关系数与偏相关系数 3.5.1自相关系数及其特征 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 3.5.2偏自相关系数及其特征 在对前面平稳时间序列的分析中，我们看到对于MA(q)过程，其自相关系数具有q阶截尾性，由此我们可以通过计算序列的自相关系数大致判断出模型的阶数。但是，对于平稳的自回归模型AR(p)来说，由于自相关系数不具有截尾性，因此我们无法利用序列的自相关系数来判断模型的阶数，我们希望找到一种类似地系数，使得对自回归模型AR(p)来说也具有截尾性。 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 1. 偏自相关系数的定义 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 2. 偏自相关函数的递推算法 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 下面我们讨论序列的统计特性，关于平稳的二阶自回归模型AR(2)模型： 上海财经大学 统计学系 * 3.2.3 p阶自回归过程AR(p)模型 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 首先，求对应齐次差分方程 的通解 。 假定其对应特征方程 的p个特征根为 ，根据前面的讨论，一般地，这p个特征根可能有如下情形： 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 再求非齐次差分方程 的一个特解 。 上海财经大学 统计学系 * 由此，自回归系数多项式可以写为 因此，我们可以得到非齐次差分方程 的一个特解 部分分式展开得到 其中 为任意实数。 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * §3.3 移动平均过程MA(q) 3.3.1一阶移动平均过程MA(1) 上海财经大学 统计学系 * 图3.2为一个零均值的MA(1)序列200个模拟数据。 上海财经大学 统计学系 * 上海财经大学 统计学系 * 类似于