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移动平均法 * 第八章 时间序列分析与预测 我国2003—2008年分季度的住宿和餐饮业零售总额的资料如book1所示。 （数据来自国家统计局网站） 引例 返回book1 第八章 时间序列分析与预测 时间数列构成因素 长期趋势 季节变动 循环波动 不规则变动 指数平滑预测法 第八章 时间序列分析与预测 时间数列的组合模型 1. 加法模型：Y=T+S+C+I 计量单位相同的总量指标 对长期趋势产生的或正或负的偏差 2. 乘法模型：Y=T·S·C·I 计量单位相同的总量指标 对原数列指标增加或减少的百分比 常用模型 第八章 时间序列分析与预测 趋势的测定 方程拟合法 平滑法 指数平滑 移动平均 线性方程 曲线方程 第八章 时间序列分析与预测 定义：用 平均 的方法消除或削弱序列中的不规则成分和其他成分，揭示序列基本趋势的方法。 作用：修匀、平滑原序列；进行预测 。 平滑法 第八章 时间序列分析与预测 对时间数列的各项数值，按照一定的时距进行逐期移动，计算出一系列序时平均数，形成一个派生的平均数时间数列，以此削弱不规则变动的影响，显示出原数列的长期趋势。 移动平均法 （1）定义 第八章 时间序列分析与预测 奇数项移动平均: 原数列 移动平均 新数列 第八章 时间序列分析与预测 偶数项移动平均: 移动平均 新数列 原数列 第八章 时间序列分析与预测 一般应选择奇数项进行移动平均； 若原数列呈周期变动，应选择现象的变动周期作为移动的时距长度。 （2）移动项数（时距）的确定 ? 返回30页 第八章 时间序列分析与预测 分解长期趋势的目的之一，是为了对序列的未来趋势发展做出预测。但由于移动平均值本身不能将趋势线延长进行外推预测，因而只适合对水平序列做一期的趋势外推预测，即以本期移动平均值 （这里是一次简单移动平均，二次移动平均及加权移动平均参见参考书）作为下期趋势预测值，公式为： （3）移动平均值用于水平预测 第八章 时间序列分析与预测 【例1】某公司2003年—2010年某种产品产量如下表所示： 1632 2010 1542 2009 1552 2008 1524 2007 1498 2006 1503 2005 1532 2004 1437 2003 产量（万吨） 年份 第八章 时间序列分析与预测 第八章 时间序列分析与预测 分别以时距长度N=3和N=5计算的各期预测值如下表所示： 1437 2003 1532 2004 1503 2005 1491 1498 2006 1511 1524 2007 1499 1508 1552 2008 1522 1525 1542 2009 1524 1539 1632 2010 预测值（N=5） 预测值（N=3） 产量（万吨） 年份 ？ ？ 2011 优点:简单方便；体现了在经济预测中应重视近期数据的思想。 缺点:每一期的移动平均实际上只包括了N个数据的信息，没有将全部数据信息充分反映到趋势值中。 用移动平均法进行 预测 第八章 时间序列分析与预测 可利用Excel中的“移动平均”分析工具。 * * *