第一章引论-合肥工业大学数学学院.pptVIP

随机过程 于莉 （讲师） 合肥工业大学 数学系 第一章 引论 1-1 引言 1-2 条件期望和数字特征 1-3 收敛性 1-1 引言 1-1-1 基本概念和例子 1-1-2 有限维分布和数字特征 1-1-3 平稳过程和独立增量过程 1-1-1 基本概念和例子 随机过程，顾名思义，它是研究随机现象的一门学科。而研究随机现象，我们已有了初等《概率论》与《数理统计》工具。在随机现象中有很大一部分问题与数值发生关系。 例如：产品检验问题中抽样出现的废品数；电话问题中某段时间中的话务量与呼叫次数及各次呼叫与用交换设备的时间长短有关等。还有初看起来与数值无关的随机现象：抛硬币出现的正面（‘1’）与反面（‘0’）。这些都引入了随机变量的概念。 基本概念 定义1.1 设 是定义在概率空间 上的单值实函数，如果对于直线上任一Borel点集B，有： ，则称 为随机变量。 成为随机变量 的概率。 在概率论中，我们研究了用一个或有限多个随机变量来描述的随机现象。然而对有些现象还需要研究它的发展变化过程，这类现象若仅用一个或有限多个随机变量描述它，就不能揭示其全部统计规律性，于是出现了随机过程的理论。 先看几个具体例子． 基本